Multimodell
Beskrivning:
Du har säkert varit med om den där frustrerande situationen när en modell säger en sak och en annan modell säger något annat.
Köpsignal i den ena modellen och säljsignal i den andra. Vad ska man då göra?
Om du är av samma slag som jag, kastar du dig genast över ännu en modell för att se om inte den kan bekräfta någon av de andra modellernas signal. Innan du vet ordet av har du nio modeller igång….
Precis som en åsna mellan höhögar riskerar man att hamna i ovisshetens limbo.
Lyckligtvis finns verktyget i Multimodellen.
Det går igenom ett antal modeller och summerar signalerna från dem till en enda signal som baseras på de övriga modellernas samlade resultat.
Här låter jag Delphi själva beskriva modellen:
Delphi har översatt de verbala beskrivningarna av ett antal välkända tekniska metoder till ett antal matematiskt och logiskt formulerade villkor för köp- och säljsignaler.
Enligt Delphis terminologi skiljer vi mellan äkta signaler, även kallade filtersignaler, och vanliga signaler.
En äkta köpsignal, eller filtersignal, är en köpsignal där den närmast föregående signalen är en säljsignal. På motsvarande sätt är en äkta säljsignal, eller filtersignal, en säljsignal där den närmast föregående signalen är en köpsignal.
En (vanlig) köpsignal genereras i modellen så länge som köpvillkoret är uppfyllt. På motsvarande sätt genereras en (vanlig) säljsignal så länge som säljvillkoret är uppfyllt.
I modellen beräknas skillnaden mellan de ingående delmodellernas individuella (vanliga) köp- och säljsignaler.
I modellinställningarna kan du ange det totala antalet enskilda signaler (köpvillkor – försäljningsvillkor) som måste vara uppfyllda för att modellen ska ge köp- respektive försäljningssignaler.
Nedan följer en kort beskrivning av följande modeller: Coppock, DSI, MACD, Momentum, Oscillator, Parabolic, Reversals, Stochastics, Trendbrott, Trendfilter, Trendmått, Volatilitetssignal, Volym01 och Volym02.
Coppock-modellen bygger på en viktad summering av ett antal skillnader mellan medelvärdena på slutkurserna.
Köpsignalerna uppstår när Coppock-kurvan är stigande och uppgången accelererar.
Säljsignalerna uppstår när Coppock-kurvan är fallande och nedgången accelererar.
MACD-modellen bygger på skillnaden, signalkurvan, mellan två medelvärden på slutkurserna. På signalkurvan beräknas ytterligare ett medelvärde.
Köpsignaler uppstår när den positiva differensen mellan signalkurvan och dess medelvärde ökar.
Säljsignaler uppstår när absolutvärdet av den negativa differensen mellan signalkurvan och dess medelvärde ökar.
I Momentummodellen beräknas skillnaden i tiden för slutkursen eller för ett medelvärde av denna.
Köpsignaler ges när momentumvärdet är positivt och stigande.
Säljsignaler ges när momentumvärdet är negativt och fallande.
I oscillatormodellen genereras köpsignaler när dels en slutkurs eller ett kort glidande medelvärde är högre än ett längre glidande medelvärde, dels skillnaden mellan dessa ökar.
Säljsignaler genereras när dels en slutkurs eller ett kort medelvärde är lägre än ett längre medelvärde, dels skillnaden mellan dessa ökar.
Parabolmodellen bygger på att kursuppgångar och nedgångar tenderar att avta, och modellen syftar till att identifiera när detta har inträffat.
Köpsignaler uppstår när den paraboliska kurvan ligger under slutkurskurvan och skillnaden mellan slutkursen och den paraboliska kurvan är stigande.
Säljsignaler uppstår när den paraboliska kurvan ligger över slutkurskurvan och skillnaden mellan den paraboliska kurvan och slutkursen är stigande.
I vändningsmodellen ges köpsignalerna av kraftiga uppåtvändningar och säljsignalerna av kraftiga nedåtvändningar.
I DSI-modellen sätts kursförändringen mellan två tidpunkter, t.ex. 14 dagar, i relation till kursrörelserna period för period under dessa 14 dagar.
Mer specifikt beräknas ett RSI-värde på följande sätt. Absolutvärdena för slutkursförändringarna under ett antal perioder summeras. Kursförändringen mellan slutkursen ”nu” och den t.ex. 14 dagar tillbaka beräknas. DSI-värdet erhålls sedan genom att dividera detta tal med absolutvärdena av kursförändringarna ovan. Därefter multipliceras den erhållna kvoten med 100. För att utjämna tidsserien med DSI-värden beräknas slutligen ett medelvärde på denna.
Köpsignalerna uppstår när medelvärdet för DSI är stigande och dessutom har ett värde som understiger ett fastställt gränsvärde.
Säljsignalerna uppstår när medelvärdet för DSI är fallande och dessutom har ett värde som överskrider ett fastställt gränsvärde.
Stochastikmodellen bygger på skillnaden, C, mellan den aktuella kursen och den lägsta kursen under ett antal av de senaste perioderna, i förhållande till skillnaden, D, mellan den högsta och den lägsta kursen under de aktuella perioderna.
För att skapa den tröga stokastikkurvan, A, beräknas ett medelvärde, B, av medelvärdet på ”max-min”-kurvan, C/D. Det innebär att den tröga stokastikkurvan är den ”trögare” av de två medelvärdeskurvorna. A = ett medelvärde av medelvärdet, B, på kvoten C/D.
Köpsignaler uppstår när den tröga stokastiska kurvan dels är stigande, dels har ett värde som ligger under en låg nivå, ”stokastikens köpgräns”.
Säljsignaler uppstår när %D-Slow-kurvan dels är fallande, dels har ett värde som överstiger en hög nivå, ”stokastikens säljgräns”.
Trendmått baseras på kurssvängningarna för högsta-, lägsta- och slutkurserna under ett visst antal perioder. De uppåtgående kursrörelserna ställs i relation till de nedåtgående kursrörelserna.
Köpsignaler ges när de uppåtgående kursrörelserna dominerar.
Säljsignaler ges när de nedåtgående kursrörelserna dominerar.
Trendbrottsmodellen omfattar tre olika typer av trendbrott. (Denna variant av Trendbrott saknar svaga omslag)
1) Starka omslag definierade med hjälp av de två senaste periodernas högsta, lägsta och senaste kurser.
2) Trendbrott definierade med hjälp av nivåerna på toppar och bottnar.
3) Trendbrott definierade med hjälp av omslag i en utjämnad slutkurskurva.
Köpsignaler ges då två av tre trendbrott samtidigt ger köpsignaler.
Säljsignaler ges då två av tre trendbrott samtidigt ger säljsignaler.
Trendfiltermodellen ersätter Point and Figure-modellen. I Trendfiltermodellen ges köpsignaler när en utjämnad kurskurva bryter uppåt och säljsignaler när samma kurva bryter nedåt.
I volatilitetssignalmodellen genereras signalerna genom att den aktuella kursförändringen kraftigt avviker från medelvärdet av kursens volatilitet under ett antal perioder. Volatiliteten beräknas som ett medelvärde av skillnaderna mellan högsta, lägsta och slutkurs ”nu” och föregående periods slutkurs.
Köpsignalerna ges då dels volatilitetsmåttet är minst ”Volatilitetsköpkrav” gånger större än sitt medelvärde, dels slutkursen är stigande.
Säljsignalerna ges då dels volatilitetsmåttet är minst ”Volatilitetskrav för försäljning”
gånger större än sitt medelvärde, dels slutkursen är fallande.
I Volym-modellerna, Volym01 och Volym02, ställs villkoret att de senaste periodernas medelvärden för kurs och volym ska ligga under de aktuella värdena vid köp och tvärtom vid försäljning.
Tolkning:
Det finns inte mycket att säga om tolkningen. Man ska bara agera utifrån signalen.
Grönt = Köp
Rött = Sälj
Inställningar:
Modell = I den här modellen kan du välja vilka delmodeller som signalerna ska beräknas utifrån.
Observera att lämpliga nivåer för köp- och säljgränser påverkas av hur många delmodeller
som du beräknar signalerna utifrån.
Köpgräns = nettoantalet enskilda signaler (köpvillkor – försäljningsvillkor) som minst måste vara uppfyllda för att modellen ska ge köpsignaler.
Försäljningsgräns = nettoantalet enskilda signaler (köpvillkor – försäljningsvillkor) som högst får uppfyllas för att modellen ska ge försäljningssignaler.
Parameterinställningar för de ingående modellerna:
Coppock:
MV längd = längden på kursmedelvärdet.
MV-differens = antalet perioder som differensen mellan kursmedelvärdena beräknas utifrån.
MV-differenssumma = antalet differenser som summeras.
DSI:
DSI-längd = antal perioder som DSI beräknas utifrån.
MV DSI-längd = längden på medelvärdet för DSI.
Köpnivå = den nivå som DSI måste ligga på eller under för att en köpsignal ska utlösas.
Säljnivå = den nivå som DSI måste vara lika med eller över för att en säljsignal ska utlösas.
MACD:
MV Kort = längden på det korta kursmedelvärdet.
MV Lång = längden på det långa kursmedelvärdet.
Momentum:
Differensen = tidsförskjutningens längd.
Oscillator:
MV Kort = längden på det korta kursmedelvärdet.
MV Lång = längden på det långa kursmedelvärdet.
Parabolisk:
Maxvärde = den maximala parabolfaktorn.
Ökning = tillväxthastigheten för parabolfaktorn: Tillväxtvärdet visar hur snabbt den paraboliska kurvan växer i förhållande till kurskurvan. En låg tillväxtfaktor innebär en planare parabolisk kurva och färre (men kanske säkrare) signaler. Normalt används värden mellan 0,01 och 0,2.
Stochastics:
Period = antalet perioder som ingår i den funktion som ligger till grund för Stochastics-beräkningarna.
MV 1 = längden på medelvärdet för att beräkna snabba Stochastics och längden på medelvärdet för snabba Stochastics (tröga Stochastics).
Övre gräns = Gräns för säljsignaler.
Nedre gräns = Gräns för köpsignaler.
Trendbrott:
Utjämningsfaktor = den procentandel med vilken slutkursen utjämnas.
Trendfilter:
Utjämningsfaktor = den procentandel med vilken slutkursen utjämnas.
Trendmått:
Längd = tidsperioden för beräkningarna.
Volatilitetssignaler:
MV Volatilitetslängd = antalet perioder som medelvärdet för volatiliteten beräknas utifrån.
Köpgräns = det lägsta volatilitetsvärdet som vid stigande kurs ger en köpsignal.
Säljgräns = det lägsta volatilitetsvärdet som vid fallande kurs ger en säljsignal.
Volym01
Längd = medelvärdenas längd.
Volym02
Längd = medelvärdenas längd.
