Wilders RSI
J. Welles Wilder, Jr. utvecklade denna modell 1978.
RSI är en momentumoscillator som rör sig mellan 0 och 100.
Anmärkning:
Wilders ursprungliga RSI är inte riktigt samma sak som standard-RSI-modellen i din Viking.
Det upptäckte Henning Lauridsen och undersökte saken. Eftersom varken han eller jag är några mästare på programmering, kontaktade jag (denna Viking har bett om att få vara anonym) och frågade om han kunde tänka sig att ta en titt på detta.
(Denna Viking har bett om att få vara anonym.) gick med på att titta lite närmare på en ”Wilder”-modell trots sitt pressade schema.
Resultatet blev en Wilder-modell för Vikingen, där det med all önskvärd tydlighet framgår att Wilders ursprungliga modell ger mindre ”brus” än Vikingens standardmodell. (Denna Viking har bett att få vara anonym.) har även inkluderat Vikings vanliga RSI i modellen så att du kan växla mellan de båda eller visa dem samtidigt.
Nedan följer en beskrivning av modellen och en tolkning av signalerna – författad av Henning Lauridsen.
Beskrivning:
Wilder-RSI är inte lika volatil som Vikings standard-RSI-modell.
Den når också sina toppar och bottnar vid samma tidpunkt som kursen gör det.
Vidare tenderar modellens värden att ligga inom klart definierade intervall som motsvarar trendens utveckling.
Modellen kan användas för analyser av aktier, obligationer, råvaror och valutor.
Tolkning:
Se RRelative Strength Index -sidan för mer information om RSI.
Vanligtvis används:
Dagsdiagram med 9 dagars Wilder-RSI.
Veckodiagram med 7 veckors Wilder-RSI.
Månadsdiagram med 5 månaders Wilder-RSI.
Hjälplinjer i vågriktning kan ritas in i diagrammen på nivåerna 20, 40, 60 och 80.
Modellens tolkning är kopplad till trendens riktning och, i viss mån, till kursens utveckling:
1). Modellen definierar en uppåtgående trend och ger därmed en KÖPSIGNAL när Wilder-RSI (9 dagar) passerar 60-nivån samtidigt som kursen passerar det 50-dagars glidande medelvärdet och håller sig över det. En köpsignal innebär att man kan gå in i den aktuella positionen.
2). Modellen definierar en nedåtgående trend och ger därmed en SÄLJSIGNAL när Wilder-RSI 9 dagar sjunker under 40-nivån samtidigt som kursen sjunker under det 50-dagars glidande medelvärdet och stannar kvar under det. En säljsignal innebär att man helt avyttrar den aktuella positionen.
Dessa regler gäller dock inte när objektet befinner sig i en konsolideringsfas, dvs. rör sig sidledes (neutral trend).
I en uppåtgående trend ligger Wilder-RSI vanligtvis mellan nivåerna 40 och 80.
I en nedåtgående trend ligger Wilder-RSI generellt mellan nivåerna 20 och 60.
Vidare ser det ut som om nivåerna 20, 40, 60 och 80 fungerar som motstånds- och stödnivåer för Wilder-RSI-kurvan. När Wilder-RSI-vändningen ska bedömas i förhållande till dessa nivåer behöver vändningen dock inte ske exakt vid linjerna. Området tätt omkring linjerna fungerar lika bra.
Principen är att kursen och Wilder-RSI ska följa varandra parallellt, det vill säga att kursen och Wilder-RSI, vid en normal utveckling, ska följa varandra på så sätt att när kursen når en ny topp ska även Wilder-RSI nå en ny topp. På samma sätt ska nya bottennivåer nås.
Om Wilder-RSI utvecklas på ett annat sätt, så att säga en ”felutveckling”, uppstår istället följande signaler.
Signaler när kursen befinner sig i en uppåtgående trend:
1. Positivt mönster: Wilder-RSI bildar en lägre botten samtidigt som kursen bildar en högre botten.
2. Negativ divergens: Wilder-RSI bildar en lägre topp samtidigt som kursen bildar en högre topp.
Signaler när kursen befinner sig i en nedåtgående trend:
1. Positiv divergens: Wilder-RSI bildar en högre botten samtidigt som kursen bildar en lägre botten.
2. Negativ konstellation: Wilder-RSI bildar en högre topp samtidigt som kursen bildar en lägre topp.
Förklaring av signalerna:
Dagsdiagram:
Negativ divergens eller negativt mönster tyder på svaghet. Positiv divergens eller positivt mönster tyder på styrka.
Veckodiagram:
Negativ divergens eller negativt mönster tyder i regel på svaghet (nedgång), sett över några veckor. Positiv divergens eller positivt mönster tyder i regel på styrka (uppgång), sett över några veckor.
Månadsdiagram:
Negativ divergens eller negativ formation tyder som regel på svaghet (nedgång) över en längre tidsperiod. Positiv divergens eller positiv formation tyder som regel på styrka (uppgång) över en längre tidsperiod.
Flera signaler i följd:
En särskilt stor botten/topp i Wilder-RSI utgör utgångspunkten för en positiv/negativ Wilder-RSI-beräkning. Utgångspunkten kallas 0 (noll).
När det förekommer flera divergenser i följd benämns den första ”1.Div.”, den andra ”2.Div.”, den tredje ”3.Div.” osv. (se bilden nedan). Lägg märke till de särskilda kraven på kursutvecklingen som en förutsättning för divergens.
För en positiv konstellation gäller att utgångspunkten (0) är den senaste Wilder-RSI-botten som följer på en särskilt hög Wilder-RSI-topp.
För en negativ konstellation gäller att utgångspunkten (0) är en tidigare topp i Wilder-RSI, där den aktuella kursen ligger högre (se exempel på konstellationen i dagsdiagrammet).
Nivåsignaler:
a). Om kursen befinner sig i en korrigering (rekyl) i en nedåtgående trend, – och Wilder-RSI stiger från lägre nivåer mot 60-nivån, där den sedan återgår nedåt igen, – är det ett bra tillfälle att sälja, och eftersom det samtidigt är en negativ formation är det en stark indikation på ett kommande kursfall.
b). Om kursen befinner sig i en korrigering (rekyl) i en nedåtgående trend, – och Wilder-RSI stiger från lägre nivåer mot 40-nivån, där den sedan återgår nedåt igen, – är det ett bra tillfälle att sälja, och eftersom det samtidigt är en negativ konstellation är det en stark indikation på ett kommande kursfall.
c). Om kursen befinner sig i en nedåtgående trend, – och Wilder-RSI kommer in uppifrån, rör sig ned mot 20-nivån och därefter studsar upp igen, – är det en bra köpsignal och eftersom det samtidigt är en positiv divergens är det en stark indikation på en kommande kursuppgång. Innan köp bör man dock invänta ett genombrott av det 50-dagars glidande medelvärdet samt ett genombrott av 60-nivån för Wilder-RSI.
d). Om kursen befinner sig i en korrigering (rekyl) inom en uppåtgående trend, – och Wilder-RSI kommer in uppifrån och rör sig ned mot 60-nivån, där den sedan återhämtar sig uppåt igen, – är det ett bra köptillfälle och eftersom det samtidigt är en positiv konstellation är det en stark indikation på en kommande kursuppgång.
e). Om kursen befinner sig i en korrigering (rekyl) inom en uppåtgående trend, – och Wilder-RSI kommer in uppifrån och rör sig ned mot 40-nivån, där den sedan studsar tillbaka upp igen, – är det ett bra köptillfälle och eftersom det samtidigt är en positiv formation är det en stark indikation på en kommande kursuppgång.
f). Om kursen befinner sig i en uppåtgående trend, – och Wilder-RSI stiger från lägre nivåer och rör sig ned mot 80-nivån, där den sedan återgår nedåt igen, – är det ett bra tillfälle att sälja, och eftersom det samtidigt är en negativ konstellation är det en stark indikation på ett kommande kursfall.
Förklaring av signalerna:
Nivåsignalerna gäller i alla diagram, oavsett vilket tidsintervall du har valt.
Allt annat lika; den starkaste signalen får du när Wilder-RSI-kurvan i dags-, vecko- och månadsdiagrammen pekar åt samma håll.
Man bör ha huvudet klart när man ska använda den här modellen, men man blir rikligt belönad – tyvärr är det så att, precis som det finns människor som är tal- eller ordblinda, så finns det människor som inte kan se vare sig divergens eller setup. Det kräver träning och ännu mer träning för att kunna tolka signalerna korrekt. Om man ägnar sig åt analysen på hobbynivå med sporadiska intervall tar det nog fem år innan man behärskar och kan använda modellen på rätt sätt.
Positiv och negativ setup är detsamma som i amerikansk litteratur kallas för ”positiv och negativ reversal”.
För ordningens skull bör det nämnas att modellen inte kan användas på egen hand. Den främsta förutsättningen för en investering är, som bekant, att den bygger på både en politik och en strategi.
Ladda ner: Wilders RSI-modell av (Denna Viking har bett att få vara anonym.), utvecklad på initiativ av Henning Lauridsen.
