Multimodell
Beskrivelse:
Du har sikkert opplevd den frustrerende situasjonen der en modell motsier en annen modell.
Kjøpssignal i den ene og salgssignal i den andre modellen. Hva skal man da gjøre?
Hvis du er av samme type som meg, kaster du deg straks over enda en modell for å sjekke om ikke den kan bekrefte signalet fra en av de andre modellene. Før du vet ordet av det, har du ni modeller i gang….
Som et esel mellom høystakker risikerer man å havne i ubestemthetens limbo.
Heldigvis finnes løsningen i Multimodellen.
Den går gjennom en rekke modeller og summerer signalene fra dem til ett enkelt signal som er basert på de andres samlede resultater.
Her lar jeg Delphi selv beskrive modellen:
Delphi har oversatt de verbale beskrivelsene av en rekke velkjente tekniske metoder til en rekke matematisk-logisk formulerte betingelser for kjøps- og salgssignaler.
I henhold til Delphis terminologi skiller vi mellom ekte signaler, også kalt filtersignaler, og vanlige signaler.
Et ekte kjøpssignal, eller filtersignal, er et kjøpssignal der det umiddelbart forutgående signalet er et salgssignal. På samme måte er et ekte salgssignal, eller filtersignal, et salgssignal der det umiddelbart forutgående signalet er et kjøpssignal.
I modellen gis et (vanlig) kjøpssignal så lenge kjøpsbetingelsen er oppfylt. På samme måte gis et (vanlig) salgssignal så lenge salgsbetingelsen er oppfylt.
I modellen beregnes forskjellen mellom de enkelte delmodellene sine individuelle (vanlige) kjøps- og salgssignaler.
I modellinnstillingene kan du angi det totale antallet individuelle signaler (kjøpsbetingelser – salgsbetingelser) som må være oppfylt for at modellen skal gi henholdsvis kjøps- og salgssignaler.
Nedenfor følger en kort oversikt over modellene: Coppock, DSI, MACD, Momentum, Oscillator, Parabolic, Reversals, Stochastics, Trendbrott, Trendfilter, Trendmått, Volatilitetssignal, Volym01 og Volym02.
Coppock-modellen er basert på en vektet sum av en rekke differanser mellom gjennomsnittsverdiene på sluttkursene.
Kjøpssignalene oppstår når Coppock-kurven stiger og oppgangen akselererer.
Salgssignalene oppstår når Coppock-kurven faller og nedgangen akselererer.
MACD-modellen er basert på differansen, signalcurven, mellom to gjennomsnittsverdier av sluttkursene. På signalkurven beregnes ytterligere et gjennomsnitt.
Kjøpssignaler oppstår når den positive differansen mellom signalkurven og dens gjennomsnitt øker.
Salgssignaler oppstår når absoluttverdien av den negative differansen mellom signalkurven og dens gjennomsnitt øker.
I momentummodellen beregnes tidsforskjellen for sluttkursen eller for et gjennomsnitt av denne.
Kjøpssignaler oppstår når momentumverdien er positiv og stigende.
Salgssignaler oppstår når momentumverdien er negativ og fallende.
I oscillatormodellen genereres kjøpssignaler når dels en sluttkurs eller et kort glidende gjennomsnitt er høyere enn et lengre glidende gjennomsnitt, og dels når forskjellen mellom disse øker.
Salgssignaler genereres når dels en sluttkurs eller et kort glidende gjennomsnitt er lavere enn et lengre glidende gjennomsnitt, dels når forskjellen mellom disse øker.
Parabolmodellen bygger på at kursopp- og nedganger har en tendens til å avta, og modellen søker å identifisere når dette har skjedd.
Kjøpssignaler oppstår når den paraboliske kurven ligger under sluttkurskurven og forskjellen mellom sluttkursen og den paraboliske kurven er stigende.
Salgssignaler oppstår når den paraboliske kurven ligger over sluttkurskurven og forskjellen mellom den paraboliske kurven og sluttkursen er stigende.
I reverseringsmodellen utløses kjøpssignalene av kraftige oppadgående svingninger, mens salgssignalene utløses av kraftige nedadgående svingninger.
I DSI-modellen settes kursendringen mellom to tidspunkter, f.eks. 14 dager, i forhold til kursbevegelsene periode for periode i løpet av de 14 dagene.
Mer spesifikt beregnes et RSI-verdi på følgende måte. Absolutverdiene av sluttkursendringene over et antall perioder summeres. Kursendringen mellom sluttkursen «nå» og den for eksempel 14 dager tilbake beregnes. DSI-verdien beregnes deretter ved å dividere dette tallet med absoluttverdiene av kursendringene ovenfor. Deretter multipliseres det oppnådde kvotienten med 100. For å jevne ut tidsserien med DSI-verdiene beregnes til slutt et gjennomsnitt av denne.
Kjøpssignalene oppstår når gjennomsnittsverdien for DSI er stigende og i tillegg har en verdi som ligger under en fastsatt grenseverdi.
Salgssignalene oppstår når gjennomsnittsverdien for DSI er fallende og i tillegg har en verdi som overstiger en fastsatt grenseverdi.
Stochastics-modellen er basert på forskjellen, C, mellom den aktuelle kursen og den laveste kursen i et antall av de siste periodene, sett i forhold til forskjellen, D, mellom den høyeste og den laveste kursen i de aktuelle siste periodene.
For å lage den tregere stochastikk-kurven, A, beregnes et gjennomsnitt, B, av gjennomsnittet på «maks-min»-kurven, C/D. Dette innebærer at den tregere stochastikk-kurven er den «tregere» av de to gjennomsnittskurvene. A = et gjennomsnitt av gjennomsnittet, B, av kvoten C/D.
Kjøpssignaler oppstår når den tregere stokastiske kurven både er stigende og har en verdi under et lavt nivå, «stokastisk kjøpsgrense».
Salgssignaler oppstår når %D-Slow-kurven både er fallende og har en verdi som overstiger et høyt nivå, «stokastisk salgsgrense».
Trendmål baseres på kursbevegelsene for høyeste, laveste og sluttkursene over et visst antall perioder. De oppadgående kursbevegelsene settes i forhold til de nedadgående kursbevegelsene.
Kjøpssignaler gis når de oppadgående kursbevegelsene dominerer.
Salgssignaler gis når de nedadgående kursbevegelsene dominerer.
Trendbruddmodellen omfatter tre ulike typer trendbrudd. (Denne varianten av Trendbrott mangler svake vendepunkter)
1) Sterke vendepunkter definert ved hjelp av de to siste periodenes høyeste, laveste og siste kurser.
2) Trendbrudd definert ved hjelp av nivåene på topper og bunner.
3) Trendbrudd definert ved hjelp av vendepunkter i en utjevnet sluttkurskurve.
Kjøpssignaler gis når to av tre trendbrudd samtidig gir kjøpssignaler.
Salgssignaler gis når to av tre trendbrudd samtidig gir salgssignaler.
Trendfilter-modellen erstatter Point and Figure-modellen. I Trendfilter-modellen oppstår kjøpssignaler når en utjevnet kurskurve bryter oppover, og salgssignaler når den samme kurven bryter nedover.
I volatilitetssignalmodellen genereres signalene ved at den aktuelle kursendringen avviker kraftig fra gjennomsnittet av kursens volatilitet over et visst antall perioder. Volatiliteten beregnes som et gjennomsnitt av differansene mellom høyeste, laveste og sluttkurs «nå» og forrige periodes sluttkurs.
Kjøpssignalene gis når dels volatilitetsmålet er minst «Volatilitetskjøpskrav» ganger større enn gjennomsnittet, og dels når sluttkursen er stigende.
Salgssignalene gis når dels volatilitetsmålet er minst «Volatilitetskrav for salg»
ganger større enn gjennomsnittet, og dels sluttkursen er fallende.
I Volym-modellene, Volym01 og Volym02, stilles det som vilkår at gjennomsnittsverdiene for kurs og volum fra de siste periodene skal ligge under de aktuelle verdiene for kjøp, og det motsatte for salg.
Tolkning:
Det er ikke mye å si om tolkningen her. Bare å handle i henhold til signalet.
Grønt = Kjøp
Rødt = Selg
Instillinger:
Modellering = I denne modellen kan du velge hvilke delmodeller signalene skal beregnes ut fra.
Vær oppmerksom på at passende nivåer for kjøps- og salgsgrenser påvirkes av hvor mange delmodeller
du beregner signalene ut fra.
Kjøpsgrense = nettoantalet individuelle signaler (kjøpsbetingelser – salgsbetingelser) som som et minimum må være oppfylt for at modellen skal gi kjøpssignaler.
Salgsgrense = nettoantalet individuelle signaler (kjøpsbetingelser – salgsbetingelser) som maksimalt må være oppfylt for at modellen skal gi salgssignaler.
Parameterinnstillinger for de aktuelle modellene:
Coppock:
MV lengd = lengden på kursgjennomsnittet.
MV Differens = antall perioder som differansen mellom kursgjennomsnittene beregnes ut fra.
MV Differens Summa = antall differanser som summeres.
DSI:
DSI-lengde = antall perioder som DSI beregnes ut fra.
MV DSI-lengde = lengden på gjennomsnittsverdien for DSI.
Kjøpsnivå = det nivået som DSI må være lik eller under for at det skal gis et kjøpssignal.
Salgsnivå = det nivået som DSI må være lik eller over for å gi et salgssignal.
MACD:
MV Kort = lengden på det korte kursgjennomsnittet.
MV Lang = lengden på det lange kursgjennomsnittet.
Momentum:
Differansen = tidsforskyvningens lengde.
Oscillator:
MV Kort = lengden på det korte kursgjennomsnittet.
MV Lang = lengden på det lange kursgjennomsnittet.
Parabolisk:
Maksverdi = den maksimale paraboliske faktoren.
Økning = veksthastigheten for den paraboliske faktoren: Vekstverdien viser hvor raskt den paraboliske kurven vokser i forhold til kurskurven. En lav vekstfaktor betyr en flatere parabolsk kurve og færre (men kanskje sikrere) signaler. Normalt brukes verdier mellom 0,01 og 0,2.
Stochastics:
Period = antall perioder som inngår i funksjonen som ligger til grunn for beregningene av Stochastics.
MV 1 = lengden på gjennomsnittet for beregning av hurtig Stochastics og lengden på gjennomsnittet for langsom Stochastics (trög Stochastics).
Øvre grense = Grensen for salgssignaler.
Nedre grense = Grensen for kjøpssignaler.
Trendbrudd:
Utjevningsfaktor = prosentandelen som sluttkursen utjevnes med.
Trendfilter:
Utjevningsfaktor = prosentandelen som sluttkursen utjevnes med.
Trendmål:
Lengde = periodelengde for beregningene.
Volatilitetssignaler:
MV Volatilitetslengde = antall perioder som gjennomsnittet for volatiliteten beregnes ut fra.
Kjøpsgrense = den laveste volatilitetsverdien som ved stigende kurs gir kjøpssignal.
Salgsgrense = den laveste volatilitetsverdien som ved fallende kurs gir et salgssignal.
Volym01
. Lengde = lengden på gjennomsnittsverdiene.
Volym02
Lengde = lengden på gjennomsnittsverdiene.
