Wilders RSI
J. Welles Wilder, Jr.. udviklede denne model i 1978.
RSI er en momentumoscillator, der bevæger sig mellem 0 og 100.
Bemærkning:
Wilders oprindelige RSI er ikke helt det samme som standard-RSI-modellen i din Viking.
Det opdagede Henning Lauridsen og undersøgte sagen. Da hverken han eller jeg er nogen stormestre i programmering, kontaktede jeg (denne Viking har bedt om at forblive anonym) og spurgte, om han kunne tænke sig at kigge på dette.
(Denne Viking har bedt om at forblive anonym.) gik med til at se lidt nærmere på en »Wilder«-model på trods af sit stramme tidsplan.
Resultatet blev en Wilder-model til Vikingen, hvor det med al ønskelig tydelighed fremgår, at Wilders oprindelige model giver mindre »støj« end Vikingens standardmodel. (Denne Viking har bedt om at forblive anonym.) har også inkluderet Vikings sædvanlige RSI i modellen, så du kan skifte mellem de to eller vise dem samtidigt.
Nedenfor følger en beskrivelse af modellen og en fortolkning af signalerne – skrevet af Henning Lauridsen.
Beskrivelse:
Wilder-RSI er ikke lige så volatil som Vikingens standard-RSI-model.
Den når også sine toppe og bunde på samme tidspunkt som kursen gør det.
Desuden har modellens værdier en tendens til at ligge inden for klart definerede intervaller, der svarer til trendens udvikling.
Modellen kan bruges til analyser af aktier, obligationer, råvarer og valuta.
Tolkning:
Se RRelative Strength Index -siden for mere information om RSI.
Generelt anvendes:
Dagsdiagram med 9 dages Wilder-RSI.
Ugedagram med 7 ugers Wilder-RSI.
Månedsdiagram med 5 måneders Wilder-RSI.
Der kan indtegnes skrå hjælpelinjer i diagrammerne på niveauerne 20, 40, 60 og 80.
Modellens fortolkning er knyttet til trendens retning og til en vis grad til kursudviklingen:
1). Modellen identificerer en opadgående tendens og giver dermed et KØBSSIGNAL, når 9-dages Wilder-RSI krydser 60-niveauet, samtidig med at kursen krydser det 50-dages glidende gennemsnit og holder sig over dette niveau. Et købssignal betyder, at man kan gå ind i den pågældende position.
2). Modellen definerer en nedadgående tendens og giver dermed et SALGSSIGNAL, når Wilder-RSI (9 dage) falder under 40-niveauet, samtidig med at kursen falder under det 50-dages glidende gennemsnit og forbliver under dette niveau. Et salgssignal betyder, at man trækker sig helt ud af den aktuelle position.
Disse regler gælder dog ikke, når objektet befinder sig i konsolidering, dvs. bevæger sig sidelæns (neutral tendens).
I en opadgående tendens ligger Wilder-RSI generelt mellem niveauerne 40 og 80.
I en nedadgående tendens ligger Wilder-RSI generelt mellem niveauerne 20 og 60.
Desuden ser det ud til, at niveauerne 20, 40, 60 og 80 fungerer som modstands- og støtteniveauer for Wilder-RSI-kurven. Når Wilder-RSI-vendingen skal vurderes i forhold til disse niveauer, behøver vendingen dog ikke at finde sted præcist på linjerne. Området tæt omkring linjerne fungerer lige så godt.
Princippet går ud på, at kursen og Wilder-RSI skal følge hinanden parallelt, dvs. at kursen og Wilder-RSI i et normalt forløb skal udvikle sig på en sådan måde, at når kursen når et nyt højdepunkt, skal Wilder-RSI også nå et nyt højdepunkt. På samme måde skal der nås nye lavpunkter.
Hvis Wilder-RSI udvikler sig på en anden måde – så at sige en »fejludvikling« – opstår nedenstående signaler i stedet.
Signaler, når kursen befinder sig i en opadgående tendens:
1. Positivt mønster: Wilder-RSI danner en lavere bund, samtidig med at kursen danner en højere bund.
2. Negativ divergens: Wilder-RSI danner en lavere top, samtidig med at kursen danner en højere top.
Signaler, når kursen befinder sig i en nedadgående tendens:
1. Positiv divergens: Wilder-RSI danner en højere bund, samtidig med at kursen danner en lavere bund.
2. Negativt mønster: Wilder-RSI danner en højere top, samtidig med at kursen danner en lavere top.
Forklaring til signalerne:
Dagsdiagram:
Negativ divergens eller et negativt setup tyder på svaghed. Positiv divergens eller et positivt setup tyder på styrke.
Ugedagram:
Negativ divergens eller et negativt setup indikerer som regel svaghed (faldende tendens) over en periode på nogle uger. Positiv divergens eller et positivt setup indikerer som regel styrke (stigende tendens) over en periode på nogle uger.
Månedskort:
Negativ divergens eller et negativt setup indikerer som regel svaghed (faldende tendens) over en længere periode. Positiv divergens eller et positivt setup indikerer som regel styrke (stigende tendens) over en længere periode.
Flere på hinanden følgende signaler:
Et særligt markant Wilder-RSI-bund-/toppunkt danner udgangspunktet for en positiv/negativ Wilder-RSI-beregning. Udgangspunktet kaldes 0 (nul).
Når der er flere divergenser i træk, kaldes den første for »1.Div.«, den anden for »2.Div.«, den tredje for »3.Div.« osv. (se billedet nedenfor). Vær opmærksom på de særlige krav til kursudviklingen, som er en forudsætning for divergens.
For en positiv opsætning gælder det, at udgangspunktet (0) er den seneste Wilder-RSI-bund i forbindelse med en særlig høj Wilder-RSI-top.
Ved en negativ opsætning er udgangspunktet (0) en tidligere Wilder-RSI-top, hvor den aktuelle kurs-top ligger højere (se eksempel på opsætningen i dagsdiagrammet).
Niveausignaler:
a). Hvis kursen befinder sig i en korrektion (tilbageslag) i en nedadgående tendens, – og Wilder-RSI stiger fra bunden og bevæger sig op mod 60-niveauet, hvor den derefter returnerer nedad igen, – er det en god salgsmulighed, og da det samtidig er en negativ konstellation, er det en stærk indikation på et forestående kursfald.
b). Hvis kursen befinder sig i en korrektion (tilbageslag) i en nedadgående tendens, – og Wilder-RSI stiger fra bunden og bevæger sig op mod 40-niveauet, hvor den derefter returnerer nedad igen, – er det en god salgsmulighed, og da det samtidig er et negativt mønster, er det en stærk indikation på et forestående kursfald.
c). Hvis kursen befinder sig i en nedadgående tendens, – og Wilder-RSI kommer ovenfra, bevæger sig ned mod 20-niveauet og derefter returnerer op igen, – er det et godt købssignal, og da der samtidig er tale om en positiv divergens, er det en stærk indikation på en kommende kursstigning. Inden køb bør man dog afvente et brud på det 50-dages glidende gennemsnit samt et brud på 60-niveauet i Wilder-RSI.
d). Hvis kursen befinder sig i en korrektion (tilbageslag) i en opadgående tendens, – og Wilder-RSI kommer ovenfra og bevæger sig ned mod 60-niveauet, hvor den derefter returnerer opad igen, – er det et godt købstidspunkt, og da det samtidig er en positiv konstellation, er det en stærk indikation på en kommende kursstigning.
e). Hvis kursen befinder sig i en korrektion (tilbageslag) i en opadgående tendens, – og Wilder-RSI kommer ovenfra og bevæger sig ned mod 40-niveauet, hvor den derefter returnerer opad igen, – er det et godt købstidspunkt, og da det samtidig er en positiv opsætning, er det en stærk indikation på en kommende kursstigning.
f). Hvis kursen befinder sig i en opadgående tendens, – og Wilder-RSI stiger fra neden og bevæger sig ned mod 80-niveauet, hvor den derefter returnerer nedad igen, – er det en god salgsmulighed, og da det samtidig er et negativt mønster, er det en stærk indikation på et forestående kursfald.
Forklaring til signalerne:
Niveausignalerne gælder i alle diagrammer, uanset hvilket tidsinterval du har valgt.
Alt andet lige: Det stærkeste signal får du, når Wilder-RSI-kurven i dags-, uge- og månedsdiagrammerne peger i samme retning.
Man skal have hovedet med sig, når man skal bruge denne model, men man bliver rigeligt belønnet – desværre er det sådan, at ligesom der findes mennesker, der er ordblinde, så er der også mennesker, der hverken kan se divergens eller setup. Det kræver træning og endnu mere træning at kunne aflæse signalerne korrekt. Hvis man beskæftiger sig med analysen på hobbyplan med sporadiske intervaller, tager det nok 5 år, før man mestrer modellen og kan anvende den korrekt.
Positiv og negativ opsætning svarer til det, der i amerikansk litteratur kaldes »positiv og negativ reversal«.
For ordens skyld skal det nævnes, at modellen ikke kan anvendes alene. Den primære forudsætning for en investering er som bekendt, at der ligger både en politik og en strategi til grund for den.
Download: Wilders RSI-model af (Denne viking har bedt om at forblive anonym.), udviklet på initiativ af Henning Lauridsen.
