Stokastisk oscillator

Beskrivning:

I slutet av 1950-talet utvecklade George C. Lane den stokastiska modellen.
Det är en momentummodell som visar slutkursens läge i förhållande till kursens högsta/lägsta nivåer under en viss tidsperiod.
Slutkurser som konsekvent befinner sig i den övre delen av kursområdet innebär att det finns ett köptryck, och slutkurser som befinner sig i den nedre delen av området innebär att det finns ett säljtryck på aktien.

En 14-dagars %K ( dvs. en 14-dagars stokastisk oscillator) använder den senaste slutkursen, den högsta toppkursen och den lägsta bottenkursen under de senaste 14 dagarna. Beroende på vilken känslighet man vill uppnå kan man ändra perioden, t.ex. till 10 eller 20 osv. Precis som med RSI har 14 dagar blivit ett populärt tal att använda även för den stokastiska oscillatorn.
Eftersom %K är en procentenhet eller ett förhållande kommer den att pendla mellan 0 och 100.
Ett 3-dagars enkelt glidande medelvärde av %K ritas också in i diagrammet. Det fungerar som en signallinje (så kallad trigger line) och kallas %D.

Snabbt eller långsamt stokastiskt:

Eftersom stokastik är en snabb indikator ger den också en mängd korta, snabba och tyvärr falska signaler. För att lösa det problemet utvecklades den långsamma stokastiken. Det går att åstadkomma genom att tillämpa ett 3-dagars enkelt glidande medelvärde på %K.
Den långsamma stokastiska indikatorn finns tyvärr inte i Vikingen.

Tolkning:

Tre sätt att tolka Stochastic

1. När kurvan sjunker under och sedan stiger över 20 igen, genereras en köpsignal.
När kurvan stiger över och sedan sjunker under 80 igen, genereras en säljsignal.

Värden under 20 = Aktien är översåld.
Värden över 80 = Aktien är överköpt.

Den här metoden fungerar bra när aktien konsoliderar och bäst när den kombineras med metod 2.
Observera att stokastiska indikatorer inte fungerar i en stark trend.

2. Köp- och säljsignaler genereras också när den korta kurvan skär %K-kurvan. Tyvärr genereras det alldeles för många signaler (falska signaler) för att man ska kunna agera utan alltför stora courtageförluster.

I Vikingen fungerar de två första sätten att tolka stokastiska indikatorer. Men för att kunna använda divergensmetoden krävs en långsam stokastisk indikator, och den modellen finns ännu inte i Vikingen.

Lane anser dock inte att ett värde över 80 nödvändigtvis innebär att aktien är överköpt.
Det kan istället betyda att aktien befinner sig i en stark trend. Därför är troligen den bästa signalen när stokastiken åter passerar 80 på väg nedåt. Det är först då man bör sälja aktien.

3. Den mest tillförlitliga signalen är divergens när stokastiken stiger över 80; vänta på att divergensen ska utvecklas och sedan på att indikatorn ska falla under 80. Detta innebär vanligtvis att en dubbel nedgång måste inträffa under 80 och att säljsignalen kommer vid den andra nedgången.

Köpsignalen uppstår på samma sätt vid 20 och innebär vanligtvis att en köpare måste bortse från det första genombrottet över 20 efter att den positiva divergensen har uppstått. – En bekräftad köpsignal.

När det gäller stokastiska indikatorer är det bäst att prova sig fram från aktie till aktie.
De inställningar som passar en aktie passar inte alls för nästa aktie.

Källa: Internet