Stokastisk oscillator

Beskrivelse:

I slutningen af 1950’erne udviklede George C. Lane den stokastiske model.
Det er en momentummodel, der viser slutkursens placering i forhold til kursens højeste/laveste niveau inden for en bestemt tidsperiode.
Lukkekurser, der konsekvent befinder sig i den øverste del af kursområdet, betyder, at der er købspres, og lukkekurser, der befinder sig i den nederste del af området, betyder, at der er salgspres på aktien.

En 14-dages %K ( dvs. en 14-dages stokastisk oscillator) bruger den seneste lukkekurs, den højeste kurs og den laveste kurs i løbet af de seneste 14 dage. Afhængigt af hvilken følsomhed man ønsker at opnå, kan man ændre perioden til f.eks. 10 eller 20 osv. Ligesom med RSI er 14 dage blevet et populært tal at bruge også for den stokastiske oscillator.
Da %K er en procentenhed eller et forhold, vil den svinge mellem 0 og 100.
Et 3-dages simpelt glidende gennemsnit af %K tegnes også ind i diagrammet. Det fungerer som en signallinje (kaldet trigger line) og kaldes %D.

Hurtig eller langsom stokastisk:

Da den stokastiske indikator er en hurtig indikator, giver den også en masse korte, hurtige og desværre falske signaler. For at løse dette problem blev den langsomme stokastiske indikator udviklet. Det kan man gøre ved at anvende et 3-dages simpelt glidende gennemsnit på %K.
Den langsomme stokastiske indikator findes desværre ikke i Vikingen.

Tolkning:

Tre måder at fortolke Stochastic på

1. Når kurven falder under og derefter igen bryder op over 20, genereres der et købssignal.
Når kurven stiger over og derefter igen bryder ned under 80, genereres der et salgssignal.

Værdier under 20 = Aktien er oversolgt.
Værdier over 80 = Aktien er overkøbt.

Denne metode fungerer godt, når aktien konsoliderer sig, og bedst, når den kombineres med metode 2.
Bemærk, at stokastiske indikatorer ikke fungerer i en stærk trend.

2. Der genereres også købs- og salgssignaler, når den korte kurve krydser %K-kurven. Desværre genereres der alt for mange signaler (falske signaler) til, at man kan handle uden at lide alt for store kurtagetab.

I Vikingen fungerer de to første metoder til at fortolke stokastiske indikatorer. Men for at kunne anvende divergensmetoden skal man bruge en langsom stokastisk indikator, og den model findes endnu ikke i Vikingen.

Lane mener dog ikke, at en værdi over 80 nødvendigvis betyder, at aktien er overkøbt.
Det kan i stedet betyde, at aktien befinder sig i en stærk trend. Derfor er det sandsynligvis det bedste signal, når stochastic igen passerer 80 på vej nedad. Først da bør man sælge aktien.

3. Det mest pålidelige signal er divergens, når stokastikken stiger over 80; vent på, at divergensen udvikler sig, og derefter et fald under 80. Dette betyder normalt, at der skal dannes en dobbelt bund under 80, og salgssignalet kommer ved den anden bund.

Købssignalet opstår på samme måde ved 20 og betyder normalt, at en køber skal se bort fra det første brud over 20, efter at den positive divergens har udviklet sig. – Et bekræftet købssignal.

Når man bruger stokastiske indikatorer, er det bedst at prøve sig frem fra aktie til aktie.
De indstillinger, der passer til én aktie, passer slet ikke til den næste.

Kilde: Internettet