Beskrivning:

Denna modell används i första hand till att sortera fram aktier som i förhållande till index är starka respektive svaga.
Betavärden anger samvariationen mellan två objekt, t ex en aktiekurs och ett index för en “Period” lång period.


Tolkning:

Köpsignaler ges då dels “BetavärdePlus” är större än 1 och stigande, dels när relativobjektets slutkurs överstiger dess “MV längd” långa medelvärde.

Säljsignaler ges då dels “BetavärdeMinus” är större än ett, dels när relativobjektets slutkurs understiger dess “MV längd” långa medelvärde.


Beräkning:

Är betavärdet 1 antas huvudobjekts kurs förändras procentuellt lika som index.
Om betavärdet är t ex 1.5 så innebär det att en procents förändring i indexets kurs antas leda till en förändring i huvudobjektets kurs på 1.5 procent.

Förutom det vanliga betavärdet beräknas även “BetavärdePlus” och “BetavärdeMinus”, för samvariationen med relativobjektet då det är stigande respektive fallande.

För att ge en uppfattning om objektets volatilitet redovisas också dess standardavvikelse för antalet “Period” perioder.


Inställningar:

MV längd = längden på kursmedelvärdet.
Period = antalet perioder som beta- och volatilitetsberäkningarna baseras på.
Relativobjekt = val av relativobjekt, t.ex. ett index.

Källa: F1 i Vikingen.

in Långsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z Tags: Betavärden

Related Articles