Börsprogram för dig som vill bli ännu rikare > Seneste nyt > Sortino-kvote

All posts tagged: Sortino-kvote

Sortino Ratio: Definition, formel, beregning og eksempel

10. december 2023 Erik Forsell Swedish Blog No comments yet

Sortino Ratio eller Sortino-kvoten är en variant av Sharpe-kvoten som skiljer skadlig volatilitet från total övergripande volatilitet genom att använda tillgångens standardavvikelse av negativ portföljavkastning - nedåtavvikelse - istället för den totala standardavvikelsen för portföljavkastningen. Sortino-kvoten tar en tillgångs eller portföljs avkastning och subtraherar den riskfria räntan och dividerar sedan det beloppet med tillgångens nedsidaavvikelse. Förhållandet fick sitt namn efter Frank A. Sortino.

Sortino Ratio er en variant af Sharpe Ratio, der adskiller skadelig volatilitet fra den samlede volatilitet ved at bruge aktivets standardafvigelse for negative porteføljeafkast – nedadgående afvigelse […]