Börsprogram för dig som vill bli ännu rikare > Siste nytt > Sortino-kvotienten

All posts tagged: Sortino-kvotienten

Sortino-forholdet: definisjon, formel, beregning og eksempler

10. desember 2023 Erik Forsell Uncategorized @no No comments yet

Sortino Ratio eller Sortino-kvoten är en variant av Sharpe-kvoten som skiljer skadlig volatilitet från total övergripande volatilitet genom att använda tillgångens standardavvikelse av negativ portföljavkastning - nedåtavvikelse - istället för den totala standardavvikelsen för portföljavkastningen. Sortino-kvoten tar en tillgångs eller portföljs avkastning och subtraherar den riskfria räntan och dividerar sedan det beloppet med tillgångens nedsidaavvikelse. Förhållandet fick sitt namn efter Frank A. Sortino.

Sortino Ratio eller Sortino ratio er en variant av Sharpe ratio som skiller uønsket volatilitet fra total total volatilitet ved å bruke eiendelens standardavvik av negativ porteføljeavkastning […]