Beskrivelse:

For dem, der ønsker at studere ATR. Og har Viking Trading eller Viking Option kan skabe deres egen model som vist nedenfor.

Koden er:

par(main: instrument;
AntPer : heltal;
ud ATR:realvektor);

var
FilledClose, FilledHigh, FilledLow : RealVector;
R1, R2, R3, R4, TR: realvektor;

begyndelse
FilledClose := std.FILL(Main.Close);
FilledHigh := std.FILL(Main.High);
FilledLow := std.FILL(Main.Low);

// forskellen mellem dagens Højeste og Laveste
R1 := FyldtHøjt-FyldtLavt;

// forskellen mellem dagens Low og gårsdagens Close
R2 := std.abs(FilledLow-Shift(FilledClose,1));

// forskellen mellem Supreme i dag og Close i går
R3 := std.abs(FilledHigh-Shift(FilledClose,1));

// største forskel gemmes i TR (True Range)
R4 := std.Alt((R1 > R2), R1, R2);

// største forskel gemmes i TR (True Range)
TR := std.Alt((R3 > R4), R3, R4);

// eksponentiel MV beregnet AntPer= antal perioder
ATR := std.Mavx(TR, AntPer);

slut;

Præsentationen kunne se sådan ud, hvis prislinjen er placeret til venstre og ATR til højre.