Wilders RSI
J. Welles Wilder, Jr.. utviklet denne modellen i 1978.
RSI er en momentumoscillator som beveger seg mellom 0 og 100.
Merknad:
Wilders opprinnelige RSI er ikke helt det samme som standard-RSI-modellen i Viking.
Det oppdaget Henning Lauridsen, og han undersøkte saken. Siden verken han eller jeg er noen stormestere i programmering, kontaktet jeg (denne Viking-brukeren har bedt om å få være anonym) og spurte om han kunne tenke seg å ta en titt på dette.
(Denne Viking-medarbeideren har bedt om å få være anonym.) gikk med på å se litt nærmere på en «Wilder»-modell til tross for sin travle timeplan.
Resultatet ble en Wilder-modell for Vikingen, der det med all ønskelig tydelighet fremgår at Wilders opprinnelige modell gir mindre «støy» enn Vikingens standardmodell. (Denne Viking-brukeren har bedt om å få være anonym.) har også inkludert Vikings vanlige RSI i modellen, slik at du kan veksle mellom de to eller vise dem samtidig.
Nedenfor følger en beskrivelse av modellen og en tolkning av signalene – skrevet av Henning Lauridsen.
Beskrivelse:
Wilder-RSI er ikke like volatil som Vikings standard RSI-modell.
Den når også sine topper og bunner på samme tidspunkt som kursen gjør det.
Videre har modellens verdier en tendens til å ligge innenfor klart definerte intervaller som samsvarer med trendens utvikling.
Modellen kan brukes til analyse av aksjer, obligasjoner, råvarer og valuta.
Tolkning:
Se RRelative Strength Index -siden for mer informasjon om RSI.
Vanligvis brukes:
Dagsdiagram med 9 dagers Wilder-RSI.
Ukedagdiagram med 7 ukers Wilder-RSI.
Måneddiagram med 5 måneders Wilder-RSI.
Det kan tegnes skrå hjelpelinjer inn i diagrammene på 20-, 40-, 60- og 80-nivåene.
Modellens tolkning er knyttet til trendens retning og, til en viss grad, kursutviklingen:
1). Modellen definerer en oppadgående trend og gir dermed et KJØPSIGNAL når 9-dagers Wilder-RSI krysser 60-nivået samtidig som kursen krysser det 50-dagers glidende gjennomsnittet og holder seg over dette. Et kjøpssignal betyr at man kan gå inn i den aktuelle posisjonen.
2). Modellen definerer en nedadgående trend og gir dermed et SALGSSIGNAL når 9-dagers Wilder-RSI faller under 40-nivået samtidig som kursen går under det 50-dagers glidende gjennomsnittet og holder seg under dette. Et salgssignal betyr at man går helt ut av den aktuelle posisjonen.
Disse reglene gjelder imidlertid ikke når kursen befinner seg i en konsolideringsfase, det vil si når den beveger seg sidelengs (nøytral trend).
I en oppadgående trend ligger Wilder-RSI vanligvis mellom nivåene 40 og 80.
I en nedadgående trend ligger Wilder-RSI generelt mellom nivåene 20 og 60.
Videre ser det ut til at nivåene 20, 40, 60 og 80 fungerer som motstands- og støttenivåer for Wilder-RSI-kurven. Når man skal vurdere en Wilder-RSI-vending i forhold til disse nivåene, trenger imidlertid ikke vendingen å skje nøyaktig på linjene. Området tett rundt linjene fungerer like bra.
Prinsippet er at kursen og Wilder-RSI skal bevege seg parallelt, det vil si at kursen og Wilder-RSI, under normale omstendigheter, skal utvikle seg slik at når kursen når en ny topp, skal også Wilder-RSI nå en ny topp. På samme måte skal nye bunnivåer nås.
Hvis Wilder-RSI utvikler seg på en annen måte – så å si en «feilutvikling» – oppstår følgende signaler i stedet.
Signaler når kursen befinner seg i en oppadgående trend:
1. Positivt mønster: Wilder-RSI danner en lavere bunn samtidig som kursen danner en høyere bunn.
2. Negativ divergens: Wilder-RSI danner en lavere topp samtidig som kursen danner en høyere topp.
Signaler når kursen befinner seg i en nedadgående trend:
1. Positiv divergens: Wilder-RSI danner en høyere bunn samtidig som kursen danner en lavere bunn.
2. Negativt mønster: Wilder-RSI danner en høyere topp samtidig som kursen danner en lavere topp.
Forklaring til signalene:
Dagsdiagram:
Negativ divergens eller negativt oppsett indikerer svakhet. Positiv divergens eller positivt oppsett indikerer styrke.
Ukedagram:
Negativ divergens eller negativt mønster indikerer som regel svakhet (fallende trend), sett over noen uker. Positiv divergens eller positivt mønster indikerer som regel styrke (stigende trend), sett over noen uker.
Månedskart:
Negativ divergens eller negativt oppsett indikerer som regel svakhet (fallende trend) over en lengre periode. Positiv divergens eller positivt oppsett indikerer som regel styrke (stigende trend) over en lengre periode.
Flere påfølgende signaler:
Et spesielt stort Wilder-RSI-bunn-/toppnivå danner utgangspunktet for en positiv/negativ Wilder-RSI-beregning. Utgangspunktet kalles 0 (null).
Når det forekommer flere divergenser etter hverandre, kalles den første «1.Div.», den andre «2.Div.», den tredje «3.Div.» osv. (se bildet nedenfor). Legg merke til de spesielle kravene til kursutviklingen som forutsetning for divergens.
For et positivt oppsett gjelder det at utgangspunktet (0) er den siste Wilder-RSI-bunnen for en spesielt høy Wilder-RSI-topp.
For et negativt oppsett gjelder det at utgangspunktet (0) er en tidligere Wilder-RSI-topp, der den nåværende kurstoppen ligger høyere (se eksempel på oppsettet i dagsdiagrammet).
Nivåsignaler:
a). Hvis kursen befinner seg i en korreksjon (tilbakeslag) i en nedadgående trend, – og Wilder-RSI stiger fra bunnen og beveger seg opp mot 60-nivået, hvor den deretter returnerer ned igjen, – er dette et godt salgsmoment, og siden det samtidig er et negativt mønster, er det en sterk indikasjon på et kommende kursfall.
b). Hvis kursen befinner seg i en korreksjon (tilbakeslag) i en nedadgående trend, – og Wilder-RSI stiger fra bunnen og beveger seg opp mot 40-nivået, hvor den deretter returnerer ned igjen, – er dette et godt salgsmoment, og siden det samtidig er et negativt mønster, er det en sterk indikasjon på et kommende kursfall.
c). Hvis kursen befinner seg i en nedadgående trend, – og Wilder-RSI kommer ovenfra, beveger seg ned mot 20-nivået og deretter returnerer opp igjen, – er det et godt kjøpssignal, og siden det samtidig er en positiv divergens, er det en sterk indikasjon på en kommende kursstigning. Før man kjøper, bør man imidlertid avvente et brudd på det 50-dagers glidende gjennomsnittet samt et brudd på 60-nivået i Wilder-RSI.
d). Hvis kursen befinner seg i en korreksjon (tilbakeslag) i en oppadgående trend, – og Wilder-RSI kommer ovenfra og beveger seg ned mot 60-nivået, hvor den deretter returnerer opp igjen, – er det et godt kjøpsmulighet, og siden det samtidig er et positivt oppsett, er det en sterk indikasjon på en kommende kursstigning.
e). Hvis kursen befinner seg i en korreksjon (tilbakeslag) i en oppadgående trend, – og Wilder-RSI kommer ovenfra og beveger seg ned mot 40-nivået, hvor den deretter returnerer opp igjen, – er det et godt kjøpstidspunkt, og siden det samtidig er et positivt oppsett, er det en sterk indikasjon på en kommende kursstigning.
f). Hvis kursen befinner seg i en oppadgående trend, – og Wilder-RSI kommer opp fra bunnen og beveger seg ned mot 80-nivået, hvor den deretter returnerer ned igjen, – er dette et godt salgsmoment, og siden det samtidig er et negativt mønster, er det en sterk indikasjon på et kommende kursfall.
Forklaring av signalene:
Nivåsignalene gjelder i alle diagrammer, uansett hvilket tidsintervall du har valgt.
Alt annet likt; Det sterkeste signalet får du når Wilder-RSI-kurven i dags-, uke- og månedsdiagrammene viser samme retning.
Man må ha hodet klart når man skal bruke denne modellen, men man blir rikelig belønnet – dessverre er det slik at, akkurat som noen mennesker kan være tale- eller ordblinde, finnes det også mennesker som ikke klarer å se verken divergens eller oppsett. Det krever trening og mer trening for å tolke signalene riktig. Hvis man driver med analyse på hobbyplan med sporadiske intervaller, tar det nok fem år før man mestrer og kan bruke modellen på riktig måte.
Positivt og negativt oppsett er det samme som i amerikansk litteratur kalles «positiv og negativ reversering».
For ordens skyld bør det nevnes at modellen ikke kan brukes alene. Den viktigste forutsetningen for en investering er som kjent at den bygger på både en politikk og en strategi.
Last ned: Wilders RSI-modell av (Denne vikingen har bedt om å få være anonym.), utviklet på initiativ av Henning Lauridsen.
