Fraktale dimensjoner Glidende gjennomsnitt

Bästa signaler er ved “Golden X”. Dette er då middelvärdena har samme retning når de korsar hverandre.

• Kjøp nær middelvärdena vänder opp og korsar hverandre.
• Sälj när medelvärdena vänder ned og korsar hverandre.
• Det lange middelvärdet kan være vågrätt.

Signalene får i modellene da signalkurvan bryter gjennom en långsammare glidande middelverdi. Det som skiljer modeller fra en vanlig modell basert på middelverdier er at FRAMA gir färre signaler under perioder av sidgående aksjekurser. En middelverdimodell gir ofte mange feilaktige signaler under perioder av korte oppganger og nedganger. Den sk whipsaw-effekten. FRAMA eliminerar mange av disse falske signaler fordi kurven i disse perioder ofte står nesten helt stille.

Medelvärdesmodeller passer best for dig som kontrollerer kursene noen gang-/er per måned og derfor viser et veckodiagram ovenfor. Vær oppmerksom på de siste falske signalene “False X”. Det er nær middelvärdena har ulike retninger når de korsar hverandre. Som ovenfor i mai 2018, dvs. en dårlig kjøpsignal.

Modellen regner ut fraktale dimensjoner på kursdata fra to perioder tilbake. Og bruker denne informasjonen for å steglöst väga mellom ett kort og ett långt medelvärde. I hver steg kommer kurven å likna enten kursdatat selv, det raskeste middelverdien, eller så kommer kurven helt enkelt igjen som samme verdi som dagen innenfor, noe som kan ses som det långsammaste middelvärdet. Oftast kommer kurvan som best av en kombinasjon av disse, men under visse forhold kommer den ena faktorn at veia tyngre.

I en sidgående marknad kommer FRAMA å bevege seg veldig långsamt og altså en nesten orørlig signalkurva mens den kommer att røra seg nesten som raskt som kursen selv når kursen begynner på trenden. FramaMV har ikke helt løst problemet med mange signaler som står stille, uten at dette også er det bra å bruke “Golden X” tolkninger.

Parametrar:

• Frama Period – Bruks for å spesifisere lengden på perioden på hvilken Fraktaldimensionen ska uträknas.
• MV längd – Specificera längden på det middelvärde som FRAMA kurvan ska korsa for att ge signal.

FRAMA er en modell som bruker Mandelbrots teorier innen fraktalgeometri og følger disse på kursdata. John F. Ehlers anvender disse teorier på aksjer for å få et middelverdi som skal ut i ackumulations-/distributionszoner men reagerar raskt på store kursförändringar.

(publisert i Technical Analysis of Stocks & Commodities, oktober 2005)