Summen av forskuddsnedgang

Totalt= Antall oppturer i løpet av en periode minus antall nedturer i løpet av en periode. MERK FØLGENDE! Ingen middelverdi, men en sum.

Ved å lage en sum av antall opp- og nedturer, tolkes summen på samme måte som en relativ styrkeindeks (RSI).

Når summen av antall oppturer minus nedturer er høy, indikerer det en overkjøpt posisjon. Når summen er lav, indikerer det en oversolgt situasjon. Overkjøpt betyr at prisen sannsynligvis stopper eller faller snart. Det kan også bety at stigningstakten av satsen synker. Det går saktere opp.

Tvert imot for en oversolgt posisjon. Når summen er lav vil kursen trolig stoppe eller gå opp. Eller nedgangen synker.

En veldig god tolkning, som også gjelder for RSI, er å se på formasjoner. Dobbel topp, dobbel bunn, trender, trekanter, Head-Shoulder. En dobbel topp på høyt nivå indikerer en svært sannsynlig reversering i prisen.

En for kort periode gjør signalene for tidlige og en for lang periode gjør det tøft. Salgssignalene vil legge seg for sent i en for lang periode. En verdi på 20 perioder, dag eller uke, er greit. På bildet under er det totalt over 20 uker. Den doble toppen indikerer en reversering i nedtrenden.

Gjennomsnitt av forhåndsnedgang

Linjen i den nederste grafen (blå) er gjennomsnittsverdien av Advance Decline. På bildet under kan vi se et fint kjøpssignal i form av en dobbel bunn i sumkurven.

Gjennomsnittet varierer mellom +1 og -1. Gjennomsnittsverdi = Summen over et antall perioder delt på antall perioder, M = Sum/Pr. For eksempel, en periode på 5 dager hvor alle priser har gått opp, er gjennomsnittsverdien 1 = (1+1+1+1+1)/5. Det er vanskelig å se noen signaler. Gjennomsnittsverdien trenger faktisk en egen graf og også en gjennomsnittsverdi for å kunne få signaler som gjennomsnittsverdier gir. Kjøp-salg-signaler i gjennomsnittsverdier gis når gjennomsnittsverdiene krysser hverandre, helst skal de lene seg i samme retning. Du kan også se på helningen til et gjennomsnitt når det reverserer. Jo sterkere helning (derivert), jo sterkere signal. Sju dagers glidende gjennomsnitt kan være bra å jobbe med på kort sikt.

AKKUMULERING – DISTRIBUSJONSVOLUM

AD-volum

Wärtsilä returnerte 39 ganger pengene med 108 ukers e.Kr. Volum i gjennomsnitt over 30 år. Oops, kanskje dette er en god modell?

En tanke med denne modellen er at hvis du tar volumet og blander det med en fin modell som Stochastics, bør det være gode signaler til kjøp og salg.

Stokastikk er som en temperaturmåler. Når gjennomsnittsverdien av siste betaling er på oversiden av søylen, trender aksjen oppover. Å forsterke dette signalet med volum bør gi gode tidlige signaler. For at et bærekraftig signal skal gi en langsiktig trend, ønsker vi at volumet skal være stort og øke. Gjelder både kjøps- og salgssignaler. En annen ting med volumet er at det kan få et oppsving. Det vil si at dersom volumet øker og prisen står stille, er det sannsynlig at prisen snart går opp. Du kan se det godt i et AD Volume-diagram. For når den siste betalingen begynner å sette seg på den øvre halvdelen av High-Low og volumet øker, er det lettere å se det i AD Volume-diagrammet.

C = Lukk, Seneste L = Laveste, H = Høyest, V = Volum AD = Akkumulering, distribusjon

Hvis C=L, blir det -(H_L)/(HL) ganger volumet, det vil si -1*V. Tvert imot hvis C=H, så blir det 1*V. Verdien varierer derfor mellom Volum og – Volum. Selv om volumet varierer, selvfølgelig. Du kan si at du får en stokastisk vektet omsetning. Hvis volumet (omsetningen) også er høyt, blir ekstremverdiene tydeligere.

I AD Volume vil du se om gjennomsnittsverdien til AD Volume bekrefter kurset. Gjennomsnittsverdien beregnes ved å beregne for hver periode alle AD-volumverdier og summere disse verdiene for en tid. Til slutt deles summen på antall perioder i løpet av tidsperioden.

Hvor god er modellen?

Hva er den beste periodens verdi? En optimalisering av 323 nordiske mest omsatte aksjer ga kun 49 positive resultater med en gjennomsnittsverdi på 227 dager. Dessverre var det svært ulike perioder mellom aksjene. I Vikingen spares den unike perioden per aksje, indeks, opsjon, etc… når du har kjørt en optimalisering i Vikingen Trading, det vil si en backtesting.

Samme med ukentlige data, spredte verdier, gjennomsnitt på 167 uker. For eksempel for Volvo B var det beste snittet på 348 uker, som ga en økning på 222 % på 43 år. En ganske middelmådig oppgang på så lang tid. 233 av 476 handler var lønnsomme da datamaskinen handlet på sitt beste. Grei, omtrent halvparten gikk med overskudd. Selv om resultatene er betydelig dårligere enn Bollinger, Multimodell, MRudolph3, Kursband, BEST og Peters spesialist.

For månedsverdier var det også spredte verdier, gjennomsnitt endte på 70 måneder. Sjansen for å vinne var imidlertid større. Omtrent 6 av 10 transaksjoner var lønnsomme. For Volvo var 53 av 84 transaksjoner lønnsomme. 782 % økning. De fleste har ideen om at jo mer oppdatert du er, jo rikere blir du. Men når du kjører tester, er ukentlige eller månedlige data nesten alltid best. Det vil si at det er nok å overvåke kurset en gang i uken eller måneden. … Selv om det ikke er like gøy og bankene ikke tjener mye penger på det.

Tolk AD Volume-diagrammene

Hvis sluttkursen er nærmere den høyeste prisen enn den laveste prisen, så har vi en opphopning. Hvis sluttkursen i stedet er nærmere den laveste prisen, har vi en fordeling i stedet. En endring i en stigende pristrend signaliseres dersom høyere og høyere topper av priskurven ikke faller sammen med høyere og høyere topper i gjennomsnittet av AD-kurven.

Tilsvarende kan det i en fallende pristrend forventes en reversering dersom gjennomsnittsverdien av AD-kurvetoppene begynner å ligge på stadig høyere nivåer.

Det er et alternativt alternativ i prisdiagrammer for å se om topper og bunner for pris og volum bekrefter hverandre eller ikke. Dette gjøres ved å studere om stigende topper for raten samvarierer med stigende topper for volumet og omvendt.

Kjøpssignaler gis når gjennomsnittskurven for AD Volume har krysset en bunn. Salgssignaler gis når samme kurve har passert en topp.

I diagrammet kan man se at det er for mange signaler, spesielt når kursen står stille. Et vanlig problem med ingeniørmodeller. Du kan se at det ser bra ut når AD Volume-kurven går i samme retning som ratekurven. Det vil si at modellen blir et komplement til andre modeller. AD Volume-modellen viser om det er en sunn sammenheng mellom volum og sist betalte i forhold til høyder og nedturer.

For å vise bare gjennomsnittsverdien av AD Volume som i diagrammet ovenfor, høyreklikker man i diagrammet -> klikk på modellparametere -> klikk på grafer og merk av for Gjennomsnittlig AD-volum. Trykk OK for en midlertidig endring eller Lagre for en permanent endring.