Multimodel
Beskrivelse:
Du har sikkert oplevet den frustrerende situation, hvor en model modsiger en anden model.
Købssignal i den ene og salgssignal i den anden model. Hvad skal man så gøre?
Hvis du er ligesom mig, kaster du dig straks over endnu en model for at se, om den måske kan bekræfte et af de andre modellers signaler. Før du ved af det, har du 9 modeller i gang….
Som et æsel mellem høstakker risikerer man at havne i uvishedens limbo.
Heldigvis findes løsningen i Multimodellen.
Den gennemgår en række modeller og sammenfatter signalerne fra dem til et enkelt signal, der er baseret på de øvrige modellernes samlede resultater.
Her lader jeg Delphi selv beskrive modellen:
Delphi har omsat de verbale beskrivelser af en række velkendte tekniske metoder til en række matematisk-logisk formulerede betingelser for købs- og salgssignaler.
Ifølge Delphis terminologi skelner vi mellem ægte signaler, også kaldet filtersignaler, og almindelige signaler.
Et ægte købssignal, et filtersignal, er et købssignal, hvor det umiddelbart forudgående signal er et salgssignal. Tilsvarende er et ægte salgssignal, et filtersignal, et salgssignal, hvor det umiddelbart forudgående signal er et købssignal.
I modellen gives der et (almindeligt) købssignal, så længe købsbetingelsen er opfyldt. Tilsvarende gives der et (almindeligt) salgssignal, så længe salgsbetingelsen er opfyldt.
I modellen beregnes forskellen mellem de indgående delmodellernes individuelle (almindelige) købs- og salgssignaler.
I modelindstillingerne kan du angive det nøjagtige antal individuelle signaler (købsbetingelser – salgsbetingelser), der skal være opfyldt, for at modellen skal generere henholdsvis købs- og salgssignaler.
Herunder følger en kort gennemgang af følgende modeller: Coppock, DSI, MACD, Momentum, Oscillator, Parabolic, Reversals, Stochastics, Trendbrott, Trendfilter, Trendmått, Volatilitetssignal, Volym01 og Volym02.
Coppock-modellen bygger på en vægtet summering af en række forskelle mellem gennemsnitsværdierne for slutkurserne.
Købssignalerne opstår, når Coppock-kurven er stigende, og stigningen accelererer.
Salgssignalerne opstår, når Coppock-kurven er faldende, og faldet accelererer.
MACD-modellen bygger på forskellen – signalkurven – mellem to gennemsnitsværdier af slutkurserne. På signalkurven beregnes der yderligere et gennemsnitsværdi.
Købssignaler opstår, når den positive forskel mellem signalkurven og dens gennemsnitsværdi stiger.
Salgssignaler opstår, når absolutværdien af den negative forskel mellem signalkurven og dens gennemsnitsværdi stiger.
I Momentummodellen beregnes forskellen i tid for slutkursen eller for et gennemsnit af denne.
Der opstår købssignaler, når momentumværdien er positiv og stigende.
Der opstår salgssignaler, når momentumværdien er negativ og faldende.
I oscillatormodellen genereres købssignaler, når dels en slutkurs eller et kort glidende gennemsnit er højere end et længere glidende gennemsnit, dels forskellen mellem disse er stigende.
Salgssignaler genereres, når dels en slutkurs eller et kort gennemsnit er lavere end et længere gennemsnit, dels forskellen mellem disse er stigende.
Parabolmodellen bygger på, at kursstigninger og -fald har en tendens til at aftage, og modellen søger at identificere, hvornår dette er sket.
Købssignaler opstår, når den paraboliske kurve ligger under slutkurskurven, og forskellen mellem slutkursen og den paraboliske kurve er stigende.
Salgssignaler opstår, når den paraboliske kurve ligger over slutkurskurven, og forskellen mellem den paraboliske kurve og slutkursen er stigende.
I reverseringsmodellen udløses købssignaler af markante opadgående vendepunkter og salgssignaler af markante nedadgående vendepunkter.
I DSI-modellen sættes kursændringen mellem to tidspunkter, f.eks. 14 dage, i forhold til kursbevægelserne periode for periode i løbet af de 14 dage.
Mere specifikt beregnes en RSI-værdi på følgende måde. De absolutte værdier af slutkursændringerne over et antal perioder summeres. Kursændringen mellem slutkursen »nu« og f.eks. for 14 dage siden beregnes. DSI-værdien beregnes derefter ved at dividere dette tal med de absolutte værdier af kursændringerne ovenfor. Derefter ganges det opnåede forholdstal med 100. For at udjævne tidsserien med DSI-værdier beregnes der til sidst et gennemsnit af denne.
Købssignalerne opstår, når gennemsnitsværdien for DSI er stigende og desuden har en værdi, der ligger under en fastsat grænseværdi.
Salgssignalerne opstår, når gennemsnitsværdien for DSI er faldende og desuden har en værdi, der overstiger en fastsat grænseværdi.
Stochastics-modellen bygger på forskellen, C, mellem den aktuelle kurs og den laveste kurs i et antal af de seneste perioder, sat i forhold til forskellen, D, mellem den højeste og den laveste kurs i de pågældende seneste perioder.
For at skabe den træg stochastikkurve, A, tages et gennemsnit, B, af gennemsnittet af »max-min«-kurven, C/D. Det betyder, at den træg stochastikkurve er den »trægeste« af de to gennemsnitskurver. A = et gennemsnit af gennemsnittet, B, af forholdet C/D.
Købssignaler opstår, når den træg stochastiske kurve dels er stigende, dels har en værdi under et lavt niveau, “stochastisk købsgrænse”.
Der opstår salgssignaler, når %D-Slow-kurven dels er faldende, dels har en værdi, der overstiger et højt niveau, »Stochastics-salgsgrænse«.
Trendmålinger baseres på kursudsvingene for højeste, laveste og slutkurser over en række perioder. De opadgående kursbevægelser sættes i forhold til de nedadgående kursbevægelser.
Købssignaler udløses, når de opadgående kursbevægelser dominerer.
Der gives salgssignaler, når de nedadgående kursbevægelser dominerer.
Trendbrudsmodellen omfatter tre forskellige typer trendbrud. (Denne variant af Trendbrott indeholder ingen svage vendepunkter)
1) Stærke vendepunkter defineret ved hjælp af de to seneste perioders højeste, laveste og seneste kurser.
2) Trendbrud defineret ved hjælp af niveauerne på toppe og bunde.
3) Trendbrud defineret ved hjælp af vendepunkter i en udjævnet slutkurskurve.
Købssignaler gives, når to ud af tre trendbrud samtidig giver købssignaler.
Salgssignaler gives, når to ud af tre trendbrud samtidig giver salgssignaler.
Trendfilter-modellen erstatter Point And Figure-modellen. I Trendfilter-modellen genereres købssignaler, når en udglattet kurskurve bryder opad, og salgssignaler, når den samme kurve bryder nedad.
I volatilitetssignalmodellen genereres signalerne ved, at den aktuelle kursændring afviger markant fra gennemsnittet af kursens volatilitet over en række perioder. Volatiliteten beregnes som et gennemsnit af forskellene mellem den højeste, laveste og slutkursen »nu« og den foregående periodes slutkurs.
Købssignalerne gives, når dels volatilitetsmålet er mindst »Volatilitetskøbskrav« gange større end dets gennemsnit, dels slutkursen er stigende.
Salgssignalerne udløses, når dels volatilitetsmålet er mindst “Volatilitetskrav for salg”
gange større end sit gennemsnit, dels slutkursen er faldende.
I Volym-modellerne, Volym01 og Volym02, er der fastsat betingelser om, at gennemsnitsværdierne for kurs og volumen for de seneste perioder skal ligge under de aktuelle værdier for køb og det modsatte for salg.
Tolkning:
Der er ikke meget at sige om tolkningen her. Man skal blot handle i henhold til signalet.
Grønt = Køb
Rødt = Sælg
Inställningar:
Modelleringsværktøj = I denne model kan du vælge, hvilke delmodeller signalerne skal beregnes ud fra.
Bemærk, at de passende niveauer for købs- og salgsgrænser afhænger af, hvor mange delmodeller
du beregner signalerne ud fra.
Købsgrænse = nettoantalet individuelle signaler (købsbetingelser – salgsbetingelser), der som minimum skal være opfyldt, for at modellen skal generere købssignaler.
Salgsgrænse = nettotalet af individuelle signaler (købsbetingelser – salgsbetingelser), der som det højeste skal være opfyldt, for at modellen skal generere salgssignaler.
Parameterindstillinger for de omfattede modeller:
Coppock:
MV-længde = længden af kursgennemsnittet.
MV-forskel = antallet af perioder, som forskellen mellem kursgennemsnittene beregnes ud fra.
MV-forskel, sum = antallet af forskelle, der summeres.
DSI:
DSI-længde = antal perioder, som DSI beregnes ud fra.
MV DSI-længde = længden af gennemsnitsværdien for DSI.
Købsniveau = det niveau, som DSI skal ligge på eller under for at udløse et købssignal.
Salgsniveau = det niveau, som DSI skal ligge på eller over for at udløse et salgssignal.
MACD:
MV Kort = længden af det korte kursgennemsnit.
MV Lang = længden af det lange kursgennemsnit.
Momentum:
Differensen = tidsforskydningens længde.
Oscillator:
MV Kort = længden af det korte kursgennemsnit.
MV Lang = længden af det lange kursgennemsnit.
Parabolisk:
Maxværdi = den maksimale paraboliske faktor.
Stigning = væksthastigheden for den paraboliske faktor: Værdien for stigning angiver, hvor hurtigt den paraboliske kurve stiger i forhold til kurskurven. En lav vækstfaktor betyder en mere flad parabolsk kurve og færre (men måske mere pålidelige) signaler. Normalt anvendes værdier mellem 0,01 og 0,2.
Stochastics:
Period = antallet af perioder, der indgår i den funktion, som danner grundlag for Stochastics-beregningerne.
MV 1 = længden af gennemsnittet til beregning af hurtig Stochastics og længden af gennemsnittet for langsom Stochastics (trög Stochastics).
Øvre grænse = Grænse for salgssignaler.
Nedre grænse = Grænse for købssignaler.
Trendbrott:
Udjævningsfaktor = den procentdel, som slutkursen udjævnes med.
Trendfilter:
Udjævningsfaktor = den procentdel, hvormed slutkursen udjævnes.
Trendmåling:
Længde = den periode, som beregningerne dækker.
Volatilitetssignaler:
MV Volatilitetslængde = det antal perioder, som gennemsnitsværdien for volatiliteten beregnes ud fra.
Købsgrænse = den laveste volatilitetsværdi, der ved stigende kurs udløser et købssignal.
Salgsgrænse = den laveste volatilitetsværdi, der ved faldende kurs giver et salgssignal.
Volym01
Længde = længden af gennemsnitsværdierne.
Volym02
Længde = længden af gennemsnitsværdierne.
