Hvad er RSI?

Hvad er RSI? Relative Strength Index (RSI), udviklet af J. Welles Wilder, er en momentum-oscillator, der måler hastigheden og ændringen af prisbevægelser. RSI svinger mellem nul og 100. Traditionelt betragtes RSI som overkøbt, når den er over 70, og oversolgt, når den er under 30. Signaler kan genereres ved at lede efter uregelmæssigheder og defekte svingninger. RSI kan også bruges til at identificere den generelle trend.

Hvad er overkøbt eller oversolgt?

RSI betragtes som overkøbt, når den er over 70, og oversolgt, når den er under 30. Disse traditionelle niveauer kan også justeres, hvis det er nødvendigt for at passe bedre til sikkerheden. Hvis en aktie, en råvare eller et valutapar f.eks. gentagne gange når overkøbsniveauet på 70, kan det være en god idé at justere dette niveau til 80. Bemærk, at under stærke trends kan RSI forblive overkøbt eller oversolgt i længere perioder.

RSI danner også ofte diagrammønstre, som måske ikke vises på det underliggende prisdiagram, såsom dobbelte toppe og bunde og trendlinjer. Se også efter støtte eller modstand på RSI.

I en opadgående trend eller på et bullmarked har RSI en tendens til at holde sig i området 40-90 med 40-50-zonen som støtte. I et nedadgående eller bear-marked har RSI en tendens til at ligge mellem 10 og 60 med 50-60-zonen som modstand. Disse intervaller vil variere afhængigt af RSI-indstillingerne og styrken af værdipapirets eller markedets underliggende tendens.

Hvis de underliggende priser når et nyt højde- eller lavpunkt, som ikke bekræftes af RSI, kan denne divergens signalere en kursvending. Hvis RSI når et lavere højdepunkt og derefter følger en nedadgående bevægelse under et tidligere lavpunkt, er der opstået en peak swing-fejl. Hvis RSI når et højere lavpunkt og derefter følger med en opadgående bevægelse over et tidligere højpunkt, er der sket en bundsvingsfejl.

Hvordan fungerer Relative Strenght Index?

RSI ligner Stochastic, idet den identificerer overkøbte og oversolgte tilstande på markedet.

Aflæsninger på 30 eller lavere indikerer normalt oversolgte markedsforhold og en stigning i muligheden for prisstigning (opad).

Nogle tradere tolker et oversolgt valutapar som en indikation af, at den faldende tendens sandsynligvis vil vende, hvilket betyder, at det er en mulighed for at købe.

Aflæsninger på 70 eller højere indikerer overkøbte forhold og en stigning i muligheden for, at priserne falder.

Nogle tradere tolker et overkøbt valutapar som en indikation af, at den stigende tendens sandsynligvis vil vende, hvilket betyder, at det er en mulighed for at sælge.

Ud over de overkøbte og oversolgte indikatorer, der er nævnt ovenfor, kigger tradere, der bruger RSI-indikatoren (Relative Strength Index), også efter crossovers.

En bevægelse under midterlinjen (50) til over indikerer en stigende tendens.

En krydsning af den stigende midterlinje sker, når RSI-værdien krydser OVER 50-linjen på skalaen og bevæger sig mod 70-linjen. Det indikerer, at markedstendensen er ved at blive stærkere, og det ses som et bullish signal, indtil RSI nærmer sig 70-linjen.

En bevægelse fra midterlinjen (50) til under indikerer en faldende tendens.

En krydsning af den faldende midterlinje sker, når RSI-værdien passerer UNDER skalaens 50-linje og bevæger sig mod 30-linjen. Det indikerer, at markedstendensen er ved at aftage i styrke og ses som et bearish signal, indtil RSI nærmer sig 30-linjen.

RSI kan bruges på samme måde som den stokastiske indikator. RSI kan bruges til at identificere potentielle toppe og bølgedale, afhængigt af om markedet er overkøbt eller oversolgt.

Hvad skal man være forsigtig med?

De fleste tradere bruger RSI ved simpelthen at købe en aktie, når indikatoren rammer 30, og sælge, når den rammer 70. Hvis du husker noget fra denne artikel, så husk, at hvis du køber og sælger ud fra denne strategi, så taber du penge. Markedet belønner ikke nogen for at handle med det indlysende. Det betyder ikke, at den enkle metode ikke virker, men enkle metoder, som alle andre følger, har lave odds.

RSI – Handelssignaler

RSI giver flere signaler til tradere. I det næste afsnit vil vi udforske de forskellige handelsopsætninger ved hjælp af indikatoren. Definition af den aktuelle trend RSI er meget mere end en indikator for købs- og salgssignaler.

RSI kan give dig mulighed for at måle den primære retning af trenden. Så hvordan gør vi det? Lad os først definere det område, hvor RSI kan spore bull- og bear-markeder.

På bull-markeder skal du være på udkig efter signaler fra 66,66 og på bear-markeder fra 33,33. Jeg ved godt, at det er lidt mindre end de normale 80/20- eller 70/30-målinger. Disse målinger på 33,33 og 66,66 blev præsenteret af John Hayden i hans bog med titlen“RSI: The Complete Guide”.

John fremsætter i bogen den teori, at disse niveauer er de sande tal, der måler bull- og bear-tendenser, og ikke de sædvanlige ekstreme målinger. Det overrasker mig, at der ikke er flere, der taler om dette aspekt af RSI. Igen handler RSI ikke kun om købs- og salgssignaler.

Hvad med det faktum, at indikatoren handler om “styrke”, og hvilken bedre anvendelse end at måle styrken af tendensen. Du skal bare sørge for, at aktien ikke krydser 66,66. Skal du nu købe eller sælge på signaler baseret på knudepunkterne 33,33 og 66,66? Ikke for hurtigt, der er mere i RSI-indikatoren, som vi nu vil dykke ned i.

RSI støtte og modstand

Vidste du, at RSI kan vise de faktiske støtte- og modstandsniveauer på markedet? Disse støtte- og modstandslinjer kan komme i form af vandrette zoner eller, som vi snart vil illustrere, skrånende trendlinjer.

Du ved det måske ikke, men du kan anvende trendlinjer på indikatorer på samme måde som prisdiagrammer.

Lad os se på et eksempel, hvor RSI kunne kalde en top. Det er ikke, som du tror, for en måling på 90 er en garanti for et salg.

Fordeling af RSI-tendensen

I dette eksempel havde RSI et sammenbrud og en backtest af trendlinjen før prisstigningen. Mens aktien fortsatte med at nå højere højder, begyndte RSI at falde.

Den udfordrende del af denne metode er at identificere, hvornår et brud på trendlinjen i RSI vil føre til et større kursskifte. Som forventet vil du få flere falske signaler før det store træk. Der er ikke noget, der hedder nemme penge på markedet. Det bliver først let, når du er blevet en mester i dit håndværk.

RSI-afvigelse med pris

Dette er en gammel kending, som stadig gælder for RSI-indikatoren. Baseret på eksemplet fra sidste afsnit skal du identificere tidspunkter, hvor prisen når nye højder, men RSI ikke kan toppe sig selv.

RSI og det brede marked

Hvis du vil vurdere det brede marked, har jeg gennemgået en interessant tilgang til at anvende RSI på McClellan Oscillator. I bund og grund måler McClellan markedets fremadrettede og aftagende problemer.

Det hjælper dig ikke meget i din daglige handel, da denne type svaghed i det brede marked kun forekommer nogle få gange om året. Men hvis du er midt i en handel, kan du forberede dig på det kommende tidevand.

Det er forbløffende, hvordan det at anvende en styrke på en bred markedsindikator kan afsløre, hvornår svagheden når et vendepunkt. Jeg læste også et interessant indlæg, der analyserede afkastet på det brede marked siden 1950, efter at RSI havde nået ekstreme værdier på 30 og 70.

I indlægget fremhæver senior kvantitativ analytiker Rocky White, at på kort sigt efter en måling under 30, er bjørnene stadig i kontrol. Men hvis man kigger lidt længere frem i tiden, vil tyrene dukke op, og der er lagt op til et langt træk.

Handelsstrategier ved hjælp af RSI-indikatoren

Selvom RSI er et effektivt værktøj, er det altid bedre at kombinere RSI med andre tekniske indikatorer for at validere handelsbeslutninger. De strategier, vi vil gennemgå i næste afsnit af denne artikel, viser, hvordan du kan reducere antallet af falske signaler, som er så almindelige på markedet.

# 1 – RSI + MACD

I denne handelsstrategi vil vi kombinere RSI-indikatoren med den meget populære MACD. Vi går ind på markedet, når vi får et overkøbt eller oversolgt signal fra RSI understøttet af MACD. Vi lukker vores position, hvis nogen af indikatorerne giver et salgssignal.

# 2 – RSI + MA-kryds

I denne handelsstrategi vil vi matche RSI med krydsindikatoren for det glidende gennemsnit. Til glidende gennemsnit bruger vi 4-periode og 13-periode MA.

Vi køber eller sælger aktien, når vi matcher et RSI overkøbt eller oversolgt signal med et understøttende glidende gennemsnitssplit. Vi holder positionen, indtil vi modtager det modsatte signal fra en af de to indikatorer eller divergenser i grafen.

Jeg vil også gerne præcisere noget om MA cross-udgangssignalerne. Et almindeligt split fra bevægelige fonde er ikke nok til at afslutte en handel. Jeg anbefaler, at man venter på, at et lys lukker over begge linjer i det glidende gennemsnitskryds, før man forlader markedet.

# 3 – RSI + RVI

Denne strategi kombinerer det relative styrkeindeks med det relative energiindeks. I denne indstilling går vi kun ind på markedet, når vi har matchende signaler fra begge indikatorer. Vi holder positionen, indtil vi får et modsat signal fra et af værktøjerne – ganske enkelt.

#4 – RSI + handel med prisaktioner

Her bruges RSI’s overkøbte og oversolgte signaler i kombination med enhver prisaktion, såsom candlesticks, diagrammønstre, trendlinjer, kanaler osv.

For at starte en handel har vi brug for et RSI-signal plus et prishandlingssignal – lysestager, diagrammønster eller breakout. Vi holder hver handel, indtil vi får et modsat RSI-signal eller en prisbevægelse, der indikerer, at bevægelsen er overstået.

Hvilken RSI-handelsstrategi?

Hvis du er ny inden for handel, vil det sandsynligvis være en god start at kombinere RSI med en anden indikator som volumen eller glidende gennemsnit. Parring med indikatoren giver dig en bestemt værdi til at træffe beslutninger og fjerner mange af de gråzoner, der er forbundet med handel.

Efterhånden som du er kommet længere i din handelskarriere, vil du se på metoder, der bruger price action, som er mere subjektive, men at kunne bruge teknikker, der er specifikke for det værdipapir, du handler, øger dine vinderprocenter over tid. Men igen, dette niveau af handel kræver masser af øvelse over en længere periode.

Eksempel på, hvor indikatoren for relativ styrke fejler

Det er vigtigt at fremhæve, hvor indikatorer kan svigte dig som trader, og RSI er ikke anderledes. I bedste fald kan du opnå en gevinstprocent på 60% med en hvilken som helst strategi, inklusive en med RSI.

Så jeg vil beskrive de x mest sandsynlige måder, hvorpå RSI kan brænde dig af, når du handler.

# 1 – Aktien fortsætter med at udvikle sig

Det klassiske billede af en oversolgt eller overkøbt RSI-aflæsning fører til et perfekt vendepunkt i kursen. Men vi ved alle, at tingene sjældent går som planlagt på markedet.

Falske salgssignaler

Så hvordan undgår du en sådan uheldig begivenhed, hvis du går short på markedet? Du skal simpelthen inkludere et stop loss i din handel. Gør dig klar, for dette vil være et gennemgående tema, når vi fortsætter med at dissekere, hvordan RSI kan svigte dig.

# 2 – Afvigelser fører ikke altid til kurskorrektioner

Divergens – falske signaler

Det vanskelige ved divergenser er, at aflæsningen på RSI bestemmes af kursudviklingen i den pågældende svingning. Der er tidspunkter, hvor selve prisaktionen skifter fra impuls til langsom. Se på diagrammet ovenfor, og bemærk, hvordan aktien trækker sig tilbage til det oprindelige breakpoint, efter at afvigelsen har fundet sted. Men så sker der noget, begyndelsen begynder at male højere på en mere metodisk måde.

Hvis du er long på markedet, betyder det ikke, at du skal gå i panik og sælge, hvis den høje værdi erstattes af en lavere RSI-måling. Det betyder, at du skal tage en dyb indånding og observere, hvordan aktien opfører sig.

Hvis aktien viser problemer i divergenszonen, skal du sørge for at stramme stoppet eller lukke positionen. Men hvis aktien sprænger et tidligere modstandsniveau med en svagere RSI-aflæsning, hvem skal så stoppe festen?

Ekstreme målinger

I nogle RSI-eksempler ser man disse fine scenarier, hvor indikatoren springer under 30 og tilbage over 70.

Det eneste, du skal gøre, er at købe lave værdier og sælge høje værdier og se din kontosaldo stige – forkert!

Der er tidspunkter, hvor intervallerne er så snævre, at man kan få en ekstrem måling, men den har måske ikke volatiliteten til at hoppe til den anden yderlighed.

Så som i eksemplet ovenfor kan du købe en lav RSI-måling, men være nødt til at nøjes med en høj måling i 50’erne eller 60’erne for at lukke positionen.

Hvordan beregner man det relative styrkeindeks?

RSI er en ret simpel formel, men den er svær at forklare uden sidevis af eksempler. Den grundlæggende formel er: RSI = 100 -… [100 / (1 + (genomsnitt av uppåtgående prisförändring / genomsnitt av nedåtgående prisförändring))]

Om vikingen

Med Viking’s signaler har du en god chance for at finde vinderne og sælge i tide. Der findes mange værdipapirer. Med Vikings autopiloter, prisdata, tabeller og aktiekurser kan du sortere de mest interessante ETF’er, aktier, optioner, warrants, fonde osv. fra.

Klik her for at se, hvad Vikingen tilbyder: Detaljeret sammenligning – Børsprogram for dig, der vil blive endnu rigere (vikingen.se)