Strategier för att utveckla ett mekaniskt handelssystem

Som trader är det mycket viktigt att ha ett bra handelssystem, eftersom det gör att du kan spara tid på daglig basis när du verkar på marknaderna. Det gör det också möjligt för en handlare att endast fatta beslut baserat på en plattform som har backtestats med hjälp av olika parametrar.

I stort sett finns det två huvudtyper av handelssystem:

• Ett manuellt system där man använder excelanalys

• Ett automatiserat eller mekaniskt handelssystem

En enkel Google-sökning kommer att producera tusentals handelssystem som har utvecklats av handlare. Vissa är bra medan andra inte alls är lämpliga.

I den här artikeln kommer vi att skriva om hur du kan utveckla ditt eget handelssystem. När du utvecklar ett mekaniskt handelssystem bör ditt mål aldrig tjäna en miljard dollar. De två viktigaste målen du bör sträva efter att uppnå är att identifiera en trend så tidigt som möjligt och att undvika whipsaws.

På pappret är det här enkla strategier som du kan komma på. I verkligheten är det mer komplicerat än så eftersom strategierna motsäger varandra.

Vad du behöver veta om handelssystem

Ett mekaniskt handelssystem är också känt som robot eller expertrådgivare. Det är ett mycket tekniskt verktyg som kan utföra en handel eller skicka en signal när en viss kombination uppnås. Anta till exempel att du är en handlare som använder indikatorn Relative Strength Index (RSI) för att handla.

Anta också att du alltid öppnar en köphandel när RSI flyttar till en extremt översåld nivå på 10. Nu kan du stanna framför din dator och vänta på att dessa villkor ska uppnås.

Alternativt kan du skapa en programvara som automatiskt öppnar en affär när RSI flyttar till den nivån. Sedan kan du skapa ett program som skickar ett meddelande till dig när RSI flyttar till den nivån. Detta system är känt som en robot eller ett mekaniskt system.

Som du kan se är det inte en lätt process att skapa ett sådant system. För det första måste du ha en rutin som fungerar bra. Du behöver också ha viss erfarenhet av mjukvaruutveckling eftersom en robot är ett datorprogram.

Hur ett mekaniskt system fungerar

Ett mekaniskt system fungerar på ett relativt enkelt sätt. För det första kan en trader bygga eller köpa ett redan byggt system. Systemet är vanligtvis byggt med flera programmeringsspråk som Python och CSS. Efter detta inkorporeras programvaran i handelssystemet.

Detta är viktigt eftersom inte alla system accepterar dessa robotar. Till exempel är det nästan viktigt att införliva ett mekaniskt system i Robinhood eller Schwab.

När alla inställningar är gjorda kommer systemet att göra vad det är tänkt att göra. Till exempel kan det öppna affärer när parametrarna matchar. Det kan till och med stoppa affärer när förhållandena ändras.

Nyckelinställningar

Ställ in tidsramen

Varje trader har specifika tidsramar som de handlar med. Vissa är perfekt handel med timdiagram medan andra är perfekta när du handlar 30 minuters diagram. För att välja tidsram måste du bedöma dig själv för att förstå vilken typ av handlare du är.

Om du är en daytrader föreslår vi att du använder tim- och 30-minutersdiagram. Om du istället är en swing trader, bör du använda dagliga diagram.

Välj indikatorer

Efter att ha ställt in tidsramen är nästa steg att välja vilka indikatorer som ska användas. Som daytrader, för att uppnå det första målet ovan, föreslår vi att du använder glidande medelvärden.

Du bör använda två glidande medelvärden, ett snabbt och ett långsamt och vänta tills det snabba passerar det långsamma. Detta är ett koncept som kallas för glidande medelvärde.

Hitta indikatorer för att bekräfta trenden

I detta skede vill du helt enkelt uppfylla det andra målet vi nämnde ovan (undvika pisksågar). Du vill undvika att vara i en falsk trend, och därmed behovet av att bekräfta trenden. För att uppnå detta mål föreslår vi att du använder MACD, Relative Strength Index och Stokastiskt.

Riskbedömning

Inget system är korrekt. Därför är det viktigt att definiera risken som du tänker använda. Vissa affärer kommer att gå emot systemet. Det är därför viktigt att definiera hur stor risk du är villig att ta på varje handel du gör.

Du vill inte förstöra ditt konto och ådra dig stora förluster för att försumma riskhantering, eller hur?

In- och utgångspunkter

Efter att ha följt stegen ovan är det sista steget att definiera ingångs- och utgångspunkterna. Det finns många teorier om hur man får detta att hända, men de flesta tror på att gå in i affärerna när alla indikatorer matchar redan innan ljuset stängs. Andra människor föredrar istället att se alla handlare matcha och vänta tills ljuset stänger.

Enligt vår erfarenhet tror vi på att vänta på att ljuset ska stänga. Detta beror på att indikatorerna ibland kan matcha och ändras innan ljuset stänger.

När du väl är inne i en handel är nästa utmaning när du ska avsluta. Det bästa sättet att göra detta är att följa ditt stopp. Detta innebär att om din affär blir positiv med X, flyttar du ditt stopp med X. Du kan också ställa in stoppförlusten genom att använda stöd- och motståndsnivåerna.

Här ett praktiskt exempel.

Ingångspositioner – Placera en köpposition om: det 5-dagars glidande medelvärdet ligger över det 10-dagars enkla glidande medelvärdet och när de stokastiska linjerna rör sig uppåt. Ange slutligen när RSI är större än 50.

Utgångspositioner – Lägg en säljorder när det 5-dagars enkla glidande medelvärdet går under det 10-dagars enkla glidande medelvärdet. De stokastiska linjerna bör röra sig nedåt. Detta kommer att hindra dig från att komma in när de stokastiska raderna är i överköpta sektioner. Det relativa hållfasthetsindexet bör vara mindre än 50.

Regler för exit – Handeln bör avslutas när det 5-dagars enkla glidande medelvärdet korsar det 10-dagars enkla glidande medelvärdet i motsatt riktning. Dessutom bör RSI gå tillbaka till noll. Slutligen bör du avsluta när handeln når stop loss på 100 pips.

Diagrammen nedan visar några exempel på detta system i funktion.

Backtestning av det mekaniska systemet

Nästa nyckelsteg när du bygger ett mekaniskt system kallas backtesting. Det är helt enkelt den process där du använder historisk data för att se hur programvaran skulle ha presterat i en verklig marknadssituation. Lyckligtvis har många handelsplattformar som TradingView och MetaTrader funktioner som gör att du kan testa en robot.

För- och nackdelar med mekaniska robotar

Det finns flera fördelar med att använda en mekanisk robot. Den första fördelen är att boten alltid kommer att göra vad du har programmerat den att göra. För det andra kan boten skanna flera tillgångar samtidigt för att identifiera handelsmöjligheter. För det tredje sover det mekaniska systemet inte. Det kan fungera även när du inte är i närheten.

Det finns flera nackdelar med att använda dessa system. För det första kräver att bygga ett mekaniskt system betydande färdigheter som de flesta inte har. Det är till exempel sällan man hittar någon som vet hur man kodar och handlar. För det andra, ibland kan ett mekaniskt system leda till betydande förluster. För det tredje är det ofta svårt att framåttesta det mekaniska systemet.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv. Vikingen är ett av Sveriges äldsta aktieanalysprogram.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)