Stokastik: En korrekt köp- och säljindikator
I slutet av 1950-talet utvecklade George Lane stokastik, en indikator som mäter förhållandet mellan en emissions stängningskurs och dess prisintervall över en förutbestämd tidsperiod. Än idag är stokastik en föredragen teknisk indikator eftersom de är ganska lätta att förstå och använda.
Prisåtgärd
Utgångspunkten för stokastiken är att när en aktie trendar uppåt, tenderar dess stängningskurs att handlas i den övre delen av dagens intervall. Till exempel, om en aktie öppnade vid 10 USD, handlas så lågt som 9,75 USD och så högt som 10,75 USD och sedan stängde vid 10,50 USD för dagen, skulle prisåtgärden eller intervallet vara mellan 9,75 USD (dagens lägsta) och 10,75 USD (den högsta för dagen). Omvänt, om priset har en nedåtgående rörelse, tenderar stängningskursen att handlas vid eller nära det låga intervallet för dagens handelssession.
Stokastik används för att visa när en aktie har flyttat till en överköpt eller översåld position. Fjorton är det matematiska tal som används oftast i tidsläget. Beroende på teknikerns mål kan det representera dagar, veckor eller månader. Chartisten kanske vill undersöka en hel sektor. För en långsiktig syn på en sektor skulle chartisten börja med att titta på 14 månader av hela branschens handelsutbud.
Den stokastiska indikatorn klassificeras som en oscillator, en term som används i teknisk analys för att beskriva ett verktyg som skapar band runt någon medelnivå. Tanken är att prisåtgärder tenderar att vara bundna av banden och återgå till medelvärdet med tiden.
Relative Strength Index (RSI)
Ett exempel på en sådan oscillator är det relativa hållfasthetsindexet (RSI) – en populär momentumindikator som används i teknisk analys – som har ett intervall på 0 till 100. Det är vanligtvis inställt på antingen intervallet 20 till 80 eller intervallet 30 till 70 . Oavsett om du tittar på en sektor eller en enskild fråga, kan det vara mycket fördelaktigt att använda stokastik och RSI i samband med varandra.
Formel
Stokastiken mäts med K-linjen och D-linjen. Men det är D-linjen som vi följer noga, för den kommer att indikera några större signaler i diagrammet. Matematiskt ser K-linjen ut så här:
%K=100×CP−L14/H14−L14
där:
CP=Senaste stängningskurs
L14=Lägsta priset av de 14 tidigare handelssessionerna
H14=Högsta priset av samma 14 tidigare handelssessioner
Formeln för den viktigare D-linjen ser ut så här:
D=100(H3L3)där:H3=Högsta av de tre tidigare handelssessionernaL3=Lägsta pris som handlats under samma tredagarsperiodD=100(L3H3)där:H3=Högst av de tre tidigare handelssessionernaL3=Lägsta pris som handlades under samma tredagarsperiod
Vi visar dig dessa formler endast för intressets skull. Dagens program (till exempel Vikingen) gör alla beräkningar, vilket gör hela den tekniska analysprocessen så mycket enklare, och därmed mer spännande för den genomsnittliga investeraren.
%K kallas ibland för den snabba stokastiska indikatorn. Den “långsamma” stokastiska, eller %D, beräknas som 3-periods glidande medelvärde av %K.
Läser diagrammet
K-linjen är snabbare än D-linjen; D-linjen är den långsammare av de två. Investeraren måste se när D-linjen och priset på emissionen börjar förändras och flyttas till antingen överköpta (över 80-linjen) eller översålda (under 20-linjen) positioner. Investeraren måste överväga att sälja aktien när indikatorn rör sig över 80-nivåerna. Omvänt måste investeraren överväga att köpa en emission som ligger under 20-linjen och börjar gå uppåt med ökad volym.
Under årens lopp har många artiklar utforskat “tweaking” av denna indikator. Men nya investerare bör koncentrera sig på grunderna i stokastiken.
Vad är stokastik?
I teknisk analys hänvisar stokastik till en grupp oscillatorindikatorer som pekar på köp- eller säljmöjligheter baserat på momentum. I statistiken syftar ordet stokastisk på något som är föremål för en sannolikhetsfördelning, till exempel en stokastisk variabel. I handel är användningen av denna term avsedd att indikera att det aktuella priset på ett värdepapper kan relateras till en rad möjliga utfall, eller i förhållande till dess prisintervall under en viss tidsperiod.
Hur kan jag använda stokastik i handeln?
Den stokastiska indikatorn fastställer ett intervall med värden indexerade mellan 0 och 100. En avläsning på 80+ pekar på att ett värdepapper är överköpt och är en säljsignal. Avläsningar 20 eller lägre anses översålda och indikerar ett köp.
Vad är ett Stokastiskt aktiediagram?
Tekniska handlare kan lägga till den stokastiska oscillatorn ovanpå ett värdepappers prisdiagram, som ofta visas i ett eget fönster under priset. Det kommer vanligtvis att dras en horisontell linje vid indexnivåerna 80 och 20 såväl som vid medelvärdet (50). När den stokastiska linjen faller under 20 eller stiger över 80, producerar den en handelssignal.
Hur gör du Stokastiska diagram med Excel?
Om du har data om slutkurserna för ett värdepapper kan du importera det till Excel för att beräkna %K. I synnerhet skulle du subtrahera den högsta högsta observerade under din tillbakablicksperiod från den senaste stängningskursen och lägga in detta i täljaren för en bråkdel. I nämnaren skulle du ta skillnaden mellan de högsta högsta och lägsta låga priserna under samma period. Multiplicera sedan med 100.
Stokastik är en favorit teknisk indikator på grund av noggrannheten i dess resultat. Det är lätt att uppfatta både av erfarna veteraner och nya tekniker, och det tenderar att hjälpa alla investerare att fatta bra in- och utträdesbeslut på sina innehav.
Om Vikingen
Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv. Vikingen är ett av Sveriges äldsta aktieanalysprogram.
Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)
