Åtta volatilitetsindikatorer som alla handlare bör känna till
Volatilitetshandel är ett utmärkt sätt att dra fördel av snabbrörliga marknader. Upptäck de åtta volatilitetsindikatorer som hjälper dig att mäta och navigera volatiliteten på marknaden – så att du kan göra ditt drag när marknaden förändras.
Vad är volatilitetsindikatorer?
Volatilitetsindikatorer är tekniska verktyg som hjälper handlare och analytiker att mäta och förstå perioderna med hög och låg volatilitet i en viss aktie, eller marknaden som helhet. När man väljer en aktie tittar handlare ofta på dess historiska volatilitet eller dess underförstådda volatilitet för att hjälpa till att bestämma riskerna förknippade med den.
Det är viktigt för dig att förstå de olika volatilitetsindikatorerna och hur du använder dem – för att hjälpa dig fatta mer välgrundade handelsbeslut.
Hur man identifierar volatilitet på marknaden
För att identifiera volatilitet på marknaden måste du ha en grundläggande förståelse för de krafter som driver varje marknad. Många handlare och analytiker använder standardavvikelse som sitt primära mått på volatilitet. Detta mått återspeglar det genomsnittliga beloppet en akties pris skiljer sig från medelvärdet över en tidsperiod.
Du kan beräkna standardavvikelsen genom att använda följande formel:
Volatilitet delas ofta in i två kategorier:
• Låg volatilitet – ett värdepappers värde fluktuerar inte dramatiskt och tenderar att vara mer stabilt
• Hög volatilitet – ett värdepappers värde kan förändras dramatiskt under en kort tidsperiod i båda riktningarna
Olika marknadsförhållanden kräver olika strategier. Även om perioder med låg volatilitet kan vara lämpliga för en mer avslappnad handelsstil, är perioder med hög volatilitet fördelaktiga för breakout-strategier och skalpering.
Volatilitet kan drabba nästan alla marknader, oavsett om de drivs av makroekonomiska händelser, mänsklig psykologi eller faktorer som är unika för en sektor. Att förstå marknadsförhållandena kan informera dina handelsbeslut – indikatorerna nedan kan hjälpa dig att identifiera volatilitet på marknaden.
Hur man använder volatilitetsindikatorer i handel
1. Läs mer om de bästa volatilitetsindikatorerna
2. Välj den tillgång du vill handla med
3. Öppna ett konto eller logga in hos din mäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest, Levler och Avanza.
4. Vidta åtgärder för att hantera din risk
5. Placera din trade
De åtta bästa volatilitetsindikatorerna
1. Bollinger Bands
2. ATR – Average True Range Indicator
3. VIX – Volatilitetsindex
4. Keltner-kanalindikator
5. Donchian Channel Indicator
6. Chaikin volatilitetsindikator
7. Twiggs volatilitetsindikator
8. RVI – Relativt volatilitetsindex
* Observera att dessa inte nödvändigtvis är de bästa indikatorerna med någon specifik åtgärd och att använda dem garanterar inte ett positivt resultat på dina affärer. De valda indikatorerna är några av de mest användbara och populära bland handlare när det gäller att mäta volatilitet.
Bollinger band
Bollinger Bands är en framträdande typ av teknisk prisindikator. Ett övre och nedre band, placerade på vardera sidan av ett enkelt glidande medelvärde (SMA), utgör deras struktur. Varje band kan användas för att identifiera regioner med stöd och motstånd eftersom det plottas två standardavvikelser från marknadens SMA.
Vikingen beräknar automatiskt Bollinger Bands åt dig, men det är fortfarande användbart för en handlare att veta vad de olika banden betyder och vad man kan lära sig av dem.
För- och nackdelar med Bollinger Bands
| Fördelar | Nackdelar |
| Starka trender producerar volatilitet, vilket ses när Bollinger Bands vidgar och smalnar av, vilket gör dem till värdefulla trendindikatorer | Bollinger Bands är en efterföljande indikator, vilket innebär att de inte förutser prismönster utan snarare spårar befintliga marknadstrender. Detta innebär att du kanske inte får signaler förrän prisrörelsen redan har börjat |
| Bollinger Bands är otroligt användarvänliga och kan ge dig ett annat perspektiv när de plottas automatiskt av en handelsmjukvara | Bollinger Bands bör användas tillsammans med andra tekniska analysverktyg, enligt deras skapare John Bollinger, som också noterade att de inte är felfria eller idiotsäkra indikatorer på marknadstrender. |
ATR – Average True Range indicator
Average True Range (ATR)-indikatorn används för att spåra volatilitet över en given tidsperiod. Det rör sig uppåt eller nedåt baserat på hur uttalade prisförändringar är för en tillgång, med ett högre ATR-värde som indikerar större marknadsvolatilitet och en lägre ATR som indikerar lägre marknadsvolatilitet.
Hur man beräkna Average True Range
För att beräkna Average True Range måste du först beräkna det sanna intervallet. Du gör detta genom att ta den största av dessa tre beräkningar:
• Den nuvarande högsta minus föregående stängning
• Aktuell låg minus föregående stängning
• Den nuvarande höga minus den låga strömmen
Du skulle upprepa den här processen under en specifik tidsram för att få ett glidande medelvärde av en serie verkliga intervall.
För- och nackdelar med ATR
| Fördelar | Nackdelar |
| ATR är ett utjämnat glidande medelvärde av volatilitet över en given tidsram | Stop-and-reverse-mekanismen förutsätter att du byter till ett kort läge när du stannar från ett långt läge, och vice versa |
| Det kan användas på valuta-, index-, aktie- och råvarumarknaderna | Även om ATR är användbart, bör du använda det tillsammans med andra indikatorer för att bekräfta prognoser |
| ATR används ofta för att bedöma när och var man ska gå in eller lämna en position, samt till vilken prisnivå man ska implementera ett efterföljande eller garanterat stopp |
VIX – Volatility Index
VIX är ett realtidsvolatilitetsindex, skapat av Chicago Board Options Exchange (CBOE). Det var det första riktmärket för att mäta förväntningar på marknadens volatilitet. Men eftersom indexet är framåtblickande visar det bara den implicita volatiliteten för S&P 500 (SPX) under de kommande 30 dagarna.
VIX härleds som en procentsats med hjälp av prissättningen av SPX-indexoptioner. S&P 500 upplever med största sannolikhet en nedgång om VIX-värdet stiger, medan en nedgång i VIX-värdet indikerar att indexet sannolikt kommer att vara stabilt.
För att beräkna VIX måste du använda extremt komplex matematik, även om det inte är nödvändigt för dig att förstå detta för att handla med indexet.
Gå lång eller kort på VIX
| Gå lång VIX | Gå kort på VIX |
| Du kommer att ta en lång position på VIX om du tror att volatiliteten kommer att öka och VIX kommer att stiga. Att gå långt på VIX är en populär position i tider av finansiell instabilitet, när det är mycket stress och osäkerhet på marknaden | När du tar en kort position på VIX, förväntar du dig i princip att S&P 500 kommer att stiga i värde. Blankningsvolatilitet är särskilt populärt när räntorna är låga, det finns rimlig ekonomisk tillväxt och låg volatilitet på finansmarknaderna |
| Om det hade funnits volatilitet skulle din förutsägelse ha varit korrekt och du kunde ta en vinst. Om du hade tagit en lång position och det inte fanns någon volatilitet på marknaden, skulle din position ha lidit en förlust | Om S&P 500 verkligen stiger, kommer VIX sannolikt att flytta till en lägre nivå, och du kan ta en vinst. Emellertid är kortslutningsvolatilitet i sig riskabelt, eftersom det finns potential för obegränsad förlust om volatiliteten ökar |
Keltner kanalindikator
Keltner-kanalindikatorn letar efter områden med prisvolatilitet i en tillgång. Den använder tre oberoende linjer för att bedöma en tillgångs volatilitet baserat på prisrörelser och stöd- eller motståndsnivåer.
Om tillgångens pris stänger över det övre bandet, som representerar motstånd, eller under det nedre bandet, som representerar stöd, kan det tyda på att trenden antingen kommer att förändras eller ta fart.
Använder Keltner-kanaler på MT4
Keltner-kanalen är en av de mest populära indikatorerna på MetaTrader 4 (MT4), som mest används av valutahandlare eftersom valutamarknaden är ganska volatil.
Den har funktionen att automatiskt tillämpa Keltner-kanaler på dina sjökort medan du använder plattformen. Bortsett från Keltner-kanalen kommer plattformen med en mängd indikatorer och tillägg, av vilka några du får gratis när du laddar ner MT4 från vår webbplats.
Donchian kanalindikator
Donchian-kanalindikatorn används av handlare för att upptäcka möjliga breakouts och retracements. Att tydligt kartlägga informationen från kanalen och snabbt agera på eventuella framtida handelsindikationer.
Prisdiagrammet nedan ger ett exempel på hur Donchian-kanalindikatorer ser ut när de sätts över ett ljusstakediagram. Det mellersta bandet återspeglar ett genomsnitt av nuvarande högsta och nuvarande låga för den handelssessionen, medan de övre och nedre banden representerar den högsta högsta respektive lägsta låga för föregående period.
Chaikin volatilitetsindikator
Chaikins volatilitetsindikator visar skillnaden mellan två volymvägda ackumulerings-distributionslinjers glidande medelvärden. Volatilitet mäts som en breddning av intervallet mellan ett värdepappers höga och låga pris genom att jämföra gapet mellan dessa två priser. En ökning av volatilitetsindikatorn under en kort period kan tyda på att en botten är nära. En förestående topp kan indikeras av en långsiktig nedgång i volatiliteten. Chaikin-indikatorn bör användas tillsammans med ett glidande medelvärdessystem eller priskuvert.
Hur man beräknar Chaikins volatilitet
Högt lågt genomsnitt = EMA av (högt – lågt)
Volatilitet = (högt lågt genomsnitt – högt lågt medelvärde för n perioder sedan) / högt lågt genomsnitt för n perioder sedan] x 100
Twiggs volatilitetsindikator
Twiggs volatilitetsindikator används för att signalera ökad marknadsrisk. Det används för att spåra marknadsindex som Dow och S&P 500 men kan också vara användbart för att spåra beteendet hos enskilda aktier.2
Twiggs volatilitet används mest för att indikera stigande och fallande marknadsrisk, där:
• Stigande dalar visar en ökad marknadsrisk
• Toppar som faller visar en minskad marknadsrisk
Relativt volatilitetsindex (RVI)
Relative Volatility Index (RVI) utvecklades av Donald Dorsey, och det beräknar riktningen för volatiliteten för en tillgångs pris. RVI kan variera från noll till 100 och till skillnad från många indikatorer som mäter prisrörelser, gör RVI ett exceptionellt jobb med att mäta marknadens styrka.
RVI köp- och säljsignaler
Nedan finns reglerna som Dorsey utvecklat för köp och försäljning av signaler vid användning av RVI:4
• Köp om RVI är större än 50
• Sälj om RVI är mindre än 50
• Om du missar den första RVI-köpsignalen, köp när RVI är större än 60
• Om du missar den första RVI-säljsignalen, sälj när RVI är mindre än 40
• Stäng en lång position när RVI faller under 40
• Stäng en kort position när RVI stiger över 60
Denna RVI är inte avsedd att användas som en fristående indikator för handel och bör användas i kombination med andra handelsverktyg och metoder.
En sammanfattning av volatilitetsindikatorer
• Volatilitetsindikatorer är tekniska verktyg som hjälper handlare och analytiker att mäta och förstå perioderna med hög och låg volatilitet i en viss aktie eller marknaden som helhet
• Många handlare och analytiker använder standardavvikelse som sitt primära mått på volatilitet
• Volatilitet delas ofta in i två kategorier eller risk – låg och hög risk
• Du kan handla volatilitet med aktier, optioner, ETFer eller CFDer
Om Vikingen
Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv. Vikingen är ett av Sveriges äldsta aktieanalysprogram.
Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)
